| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 风险理论的发展概述 | 第10-12页 |
| 1.2 Lundberg-Cramér经典风险模型 | 第12-15页 |
| 1.3 破产理论的实际运用 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的主要工作 | 第16-18页 |
| 2 预备知识 | 第18-28页 |
| 2.1 Poisson过程 | 第18-19页 |
| 2.1.1 随机过程 | 第18页 |
| 2.1.2 计数过程 | 第18页 |
| 2.1.3 Poisson过程 | 第18-19页 |
| 2.2 复合Poisson过程 | 第19-21页 |
| 2.3 鞅论 | 第21-24页 |
| 2.3.1 基本概念和知识 | 第21-22页 |
| 2.3.2 鞅方法证明 | 第22-24页 |
| 2.4 破产理论 | 第24-27页 |
| 2.4.1 理赔过程 | 第24-25页 |
| 2.4.2 盈余过程 | 第25-26页 |
| 2.4.3 破产概率 | 第26-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 3 复合POISSON下M重风险模型 | 第28-36页 |
| 3.1 实际问题 | 第28页 |
| 3.2 模型描述 | 第28-30页 |
| 3.3 预备引理 | 第30-33页 |
| 3.4 主要结果及明证 | 第33-35页 |
| 3.5 本章小结 | 第35-36页 |
| 4 带干扰的双复合POISSON过程 | 第36-44页 |
| 4.1 引言 | 第36页 |
| 4.2 风险模型的描述 | 第36-37页 |
| 4.3 预备引理 | 第37-40页 |
| 4.4 主要结果及明证 | 第40-43页 |
| 4.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 总结与展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 发表论文情况 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |