| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 文章创新点及不足 | 第13-14页 |
| 1.4.1 创新点 | 第13页 |
| 1.4.2 不足 | 第13-14页 |
| 第2章 理论基础 | 第14-17页 |
| 2.1“金融深化”和“金融抑制”理论 | 第14页 |
| 2.2 金融脆弱性理论 | 第14-15页 |
| 2.3 利率风险表内管理理论 | 第15-16页 |
| 2.4 利率风险表外管理理论 | 第16-17页 |
| 第3章 我国商业银行利率风险管理现状 | 第17-25页 |
| 3.1 利率市场化的发展历程 | 第17页 |
| 3.2 利率市场化引发的利率风险 | 第17-22页 |
| 3.2.1 利率市场化给商业银行带来的利率风险 | 第17-20页 |
| 3.2.2 利率市场化对商业银行的影响 | 第20-22页 |
| 3.3 我国商业银行利率风险管理的现状分析 | 第22-25页 |
| 3.3.1 我国商业银行现存的利率风险管理模式 | 第22-23页 |
| 3.3.2 我国商业银行利率风险管理出现的问题 | 第23-25页 |
| 第4章 我国商业银行利率风险的度量 | 第25-43页 |
| 4.1 商业银行利率风险度量模型的选取 | 第25-28页 |
| 4.1.1 三种常用利率风险度量模型 | 第25-27页 |
| 4.1.2 模型的比较与选择 | 第27-28页 |
| 4.2 商业银行利率风险的度量 | 第28-43页 |
| 4.2.1 我国商业银行总体利率风险的度量 | 第28-33页 |
| 4.2.2 不同类型商业银行利率风险的度量 | 第33-42页 |
| 4.2.3 实证结论 | 第42-43页 |
| 第5章 我国商业银行利率风险的管理策略 | 第43-50页 |
| 5.1 坚持“VaR模型为主，利率敏感性缺口模型为辅” | 第43-44页 |
| 5.1.1 增强VaR模型在商业银行利率风险管理中的应用 | 第43-44页 |
| 5.1.2 对不同类型的商业银行采取差异化策略 | 第44页 |
| 5.2 构建协调有序的利率风险管理外部环境 | 第44-46页 |
| 5.2.1“一行三会”回归“大统一” | 第44-45页 |
| 5.2.2 进一步完善国内金融市场 | 第45页 |
| 5.2.3 加强利率风险的监管力度 | 第45-46页 |
| 5.3 构建健康合理的利率风险管理内部环境 | 第46-50页 |
| 5.3.1 优化商业银行资产负债结构 | 第46页 |
| 5.3.2 建立独立的利率风险管理部门 | 第46-47页 |
| 5.3.3 引进和培养利率风险管理的高级人才 | 第47页 |
| 5.3.4 建立完善的利率风险管理信息系统 | 第47-48页 |
| 5.3.5 建立系统化、精细化的利率定价方法 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历、攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第53页 |