中国股市网络关注度效应和媒体效应的实证对比研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究内容和意义 | 第11-13页 |
| 1.2.2 研究思路与方法 | 第13页 |
| 1.3 创新与难点 | 第13-15页 |
| 2 相关理论与技术方法 | 第15-23页 |
| 2.1 传统金融学 | 第15-16页 |
| 2.2 行为金融学 | 第16-18页 |
| 2.3 注意力配置理论 | 第18-19页 |
| 2.4 事件研究法 | 第19-21页 |
| 2.5 数据抓爬技术 | 第21-23页 |
| 3 网络关注度效应的实证研究 | 第23-33页 |
| 3.1 研究假设 | 第23-24页 |
| 3.2 研究对象的选择 | 第24-25页 |
| 3.3 研究样本及数据呈现 | 第25-26页 |
| 3.3.1 研究样本 | 第25页 |
| 3.3.2 数据呈现 | 第25-26页 |
| 3.4 变量设计 | 第26-28页 |
| 3.4.1 投资者关注异常指数 | 第26-27页 |
| 3.4.2 投资者意见分歧指数 | 第27页 |
| 3.4.3 其他变量 | 第27-28页 |
| 3.5 相关性分析 | 第28-30页 |
| 3.6 面板回归模型 | 第30-31页 |
| 3.7 回归结果与分析 | 第31-33页 |
| 4 媒体效应的实证对比研究 | 第33-41页 |
| 4.1 研究假设 | 第33-34页 |
| 4.2 利好事件和关注度异常事件的对比研究 | 第34-38页 |
| 4.2.1 媒体利好事件的定义 | 第34页 |
| 4.2.2 网络关注度异常事件的定义 | 第34-35页 |
| 4.2.3 正常收益率和超额收益率的计算 | 第35-37页 |
| 4.2.4 检验结果和对比分析 | 第37-38页 |
| 4.3 超额收益率的回归分析 | 第38-40页 |
| 4.3.1 方程构建 | 第38-39页 |
| 4.3.2 实证分析 | 第39-40页 |
| 4.4 投资建议 | 第40-41页 |
| 5 研究结论、政策建议和研究展望 | 第41-44页 |
| 5.1 研究结论 | 第41-42页 |
| 5.2 政策建议 | 第42页 |
| 5.3 研究展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 作者简历 | 第48页 |
