| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-10页 |
| 第二节 研究内容及意义 | 第10-11页 |
| 第三节 本文的结构安排 | 第11页 |
| 第四节 本文的创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-20页 |
| 第一节 跳跃识别与基本特征 | 第13-16页 |
| 第二节 原油市场和股票市场的相关性 | 第16-20页 |
| 第三章 国际原油价格与中国股市之间的跳跃风险传染的理论基础 | 第20-32页 |
| 第一节 已实现波动率 | 第20-25页 |
| 第二节 国际原油市场和中国股票市场发展概况 | 第25-29页 |
| 第三节 国际原油价格与股票市场之间的相互影响机制 | 第29-32页 |
| 第四章 国际原油价格与中国股市之间的跳跃风险传染的实证分析 | 第32-51页 |
| 第一节 实证分析的模型和方法 | 第32-37页 |
| 第二节 数据预处理和描述性统计 | 第37-39页 |
| 第三节 平稳性检验 | 第39-40页 |
| 第四节 门限自回归模型 | 第40-51页 |
| 第五章 政策建议与研究展望 | 第51-54页 |
| 第一节 政策建议 | 第51-53页 |
| 第二节 研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |