QFII持股对我国股市波动性的影响分析
| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1. 绪论 | 第13-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13页 |
| 1.2 研究方法和内容 | 第13-14页 |
| 1.3 文章的结构 | 第14-15页 |
| 1.4 文章的难点和创新 | 第15-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 QFII国内文献 | 第17-20页 |
| 2.1.1 QFII理论性研究文献 | 第17-18页 |
| 2.1.2 QFII实证性研究文献 | 第18-20页 |
| 2.2 QFII外文文献 | 第20-21页 |
| 2.3 A股波动性文献 | 第21-23页 |
| 3. QFII持股分析 | 第23-31页 |
| 3.1 QFII简介 | 第23-24页 |
| 3.2 QFII发展状况 | 第24-25页 |
| 3.3 QFII行业持股数据分析 | 第25-30页 |
| 3.3.1 第一阶段情况 | 第25-27页 |
| 3.3.2 第二阶段情况 | 第27-28页 |
| 3.3.3 第三阶段情况 | 第28-29页 |
| 3.3.4 二级行业持股情况 | 第29-30页 |
| 3.4 小结 | 第30-31页 |
| 4. QFII对行业波动性影响分析 | 第31-52页 |
| 4.1 实证模型选择 | 第32-33页 |
| 4.2 GARCH模型简介 | 第33-35页 |
| 4.3 变量设计 | 第35-38页 |
| 4.3.1 变量选择 | 第35-36页 |
| 4.3.2 平稳性检验 | 第36-37页 |
| 4.3.3 ARCH效应检验 | 第37-38页 |
| 4.4 模型设计 | 第38-39页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第39-50页 |
| 4.5.1 货币金融服务业 | 第39-44页 |
| 4.5.2 航空运输业 | 第44-46页 |
| 4.5.3 电气机械和器材制造业 | 第46-47页 |
| 4.5.4 软件和信息技术服务业 | 第47-48页 |
| 4.5.5 酒、饮料和精致茶制造业 | 第48-50页 |
| 4.6 小结 | 第50-52页 |
| 5. SVAR模型实证分析 | 第52-68页 |
| 5.1 SVAR模型简介 | 第53-55页 |
| 5.2 变量选择 | 第55页 |
| 5.3 数据准备 | 第55-59页 |
| 5.3.1 数据描述 | 第55-56页 |
| 5.3.2 数据平稳性检验 | 第56-59页 |
| 5.4 模型设计 | 第59-64页 |
| 5.4.1 基础模型设计 | 第59-60页 |
| 5.4.2 VAR模型稳定性检验 | 第60-61页 |
| 5.4.3 SVAR模型构建 | 第61-62页 |
| 5.4.4 限制条件假设 | 第62-64页 |
| 5.5 脉冲响应分析 | 第64-67页 |
| 5.6 小结 | 第67-68页 |
| 6. 结论及建议 | 第68-72页 |
| 6.1 研究结论 | 第68-69页 |
| 6.2 相关政策建议 | 第69-71页 |
| 6.3 文章不足 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
