| 中文摘要 | 第10-11页 |
| ABSTRACT | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究思路及框架 | 第14-17页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第15-16页 |
| 1.2.3 技术路线图 | 第16-17页 |
| 1.3 创新之处 | 第17-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-27页 |
| 2.1 指数期货的产生和发展 | 第19-20页 |
| 2.1.1 全球指数期货的产生和发展 | 第19页 |
| 2.1.2 我国指数期货的产生和发展 | 第19-20页 |
| 2.2 溢出效应的理论分析 | 第20-22页 |
| 2.3 均值溢出效应研究现状综述 | 第22-24页 |
| 2.3.1 期货引导现货 | 第22页 |
| 2.3.2 现货引导期货 | 第22-23页 |
| 2.3.3 期现市场相互引导 | 第23页 |
| 2.3.4 对文献的简要评述 | 第23-24页 |
| 2.4 波动溢出效应研究现状综述 | 第24-27页 |
| 2.4.1 期指的引入对指数市场波动率的影响 | 第24-25页 |
| 2.4.2 指数期现市场波动率的动态关系 | 第25-26页 |
| 2.4.3 对文献的简要评述 | 第26-27页 |
| 第三章 模型及方法介绍 | 第27-35页 |
| 3.1 指数期货和现货市场的引导关系模型 | 第27-29页 |
| 3.1.1 格兰杰因果关系检验 | 第27页 |
| 3.1.2 协整检验 | 第27-28页 |
| 3.1.3 向量误差修正模型 | 第28页 |
| 3.1.4 脉冲响应模型 | 第28-29页 |
| 3.2 价格发现贡献度模型 | 第29-31页 |
| 3.2.1 永久短暂模型 | 第29页 |
| 3.2.2 信息份额模型 | 第29-31页 |
| 3.3 波动率和波动溢出模型 | 第31-35页 |
| 3.3.1 单变量EGARCH模型 | 第31-32页 |
| 3.3.2 BEEK-GARCH模型 | 第32-33页 |
| 3.3.3 已实现波动率 | 第33-35页 |
| 第四章 均值溢出效应实证分析 | 第35-51页 |
| 4.1 数据来源与样本处理 | 第35页 |
| 4.2 基于日度数据的实证分析 | 第35-41页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第35-36页 |
| 4.2.2 数据预处理 | 第36-37页 |
| 4.2.3 股指期货和现货领先-滞后关系分析 | 第37-40页 |
| 4.2.4 价格发现贡献度分析 | 第40-41页 |
| 4.3 基于5分钟数据的实证分析 | 第41-48页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第41-42页 |
| 4.3.2 数据预处理 | 第42-43页 |
| 4.3.3 股指期货和现货领先-滞后关系分析 | 第43-47页 |
| 4.3.4 价格发现贡献度分析 | 第47-48页 |
| 4.4 实证结果对比分析 | 第48-51页 |
| 第五章 波动溢出效应实证分析 | 第51-59页 |
| 5.1 日度数据的波动溢出效应分析 | 第51-53页 |
| 5.1.1 单变量EGARCH模型 | 第51-52页 |
| 5.1.2 ARCH效应检验 | 第52-53页 |
| 5.1.3 BEEK-GARCH(1,1)模型检验 | 第53页 |
| 5.2 五分钟数据波动溢出效应分析 | 第53-57页 |
| 5.2.1 连续波动与波动跳跃的估计 | 第53-56页 |
| 5.2.2 基于Granger因果关系检验的波动溢出效应 | 第56-57页 |
| 5.3 实证结果对比分析 | 第57-59页 |
| 第六章 结论分析及建议 | 第59-61页 |
| 6.1 本文结论 | 第59页 |
| 6.2 政策建议 | 第59-60页 |
| 6.3 研究展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-67页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 个人简况及联系方式 | 第69-71页 |