| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·本文的主要结构和内容 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-14页 |
| 第三章 基于Wang transform的分数布朗运动驱动下的期权定价 | 第14-25页 |
| ·模型建立 | 第14-16页 |
| ·欧式看涨期权定价 | 第16-19页 |
| ·上限型买权和两值期权定价 | 第19-22页 |
| ·Wang transform与测度变换 | 第22-25页 |
| 第四章 基于Wang transform的分数跳扩散驱动下的期权定价 | 第25-29页 |
| ·模型建立 | 第25-26页 |
| ·分数跳扩散期权定价 | 第26-29页 |
| 第五章 结论 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 致谢 | 第33页 |