| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第9-11页 |
| ·期权定价的介绍及基础知识 | 第11-14页 |
| ·布朗运动 | 第14页 |
| ·本文结构 | 第14-16页 |
| 第2章 随机利率模型 | 第16-20页 |
| ·短期利率 | 第16页 |
| ·短期利率模型 | 第16-20页 |
| ·均衡模型 | 第17-19页 |
| ·无套利模型 | 第19-20页 |
| 第3章 随机利率期权定价模型的有限差分法 | 第20-24页 |
| ·有限差分法 | 第20-21页 |
| ·Vasicek模型下的零息期权定价 | 第21-22页 |
| ·CIR模型下的零息期权定价 | 第22-24页 |
| 第4章 无套利美式期权定价的有限差分法 | 第24-34页 |
| ·无套利美式期权定价模型 | 第24-25页 |
| ·基于显式欧拉格式的有限差分法 | 第25-31页 |
| ·有限差分格式 | 第28-30页 |
| ·最佳实施边界 | 第30-31页 |
| ·美式看跌期权定价的有限差分法 | 第31-32页 |
| ·有限差分算法 | 第32-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 第5章 数值模拟结果 | 第34-36页 |
| ·数值模拟结果 | 第34-35页 |
| ·数值结果分析与总结 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39页 |