基于VaR-GARCH的我国商业银行利率风险度量及实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·论文的研究内容及主要研究方法 | 第16-17页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第16页 |
| ·本文的主要研究方法 | 第16-17页 |
| ·论文的主要创新点 | 第17页 |
| ·论文的基本结构 | 第17-19页 |
| 第2章 商业银行利率风险及其度量理论的演进 | 第19-30页 |
| ·商业银行利率风险的一般性分析 | 第19-21页 |
| ·商业银行利率风险的涵义 | 第19页 |
| ·商业银行利率风险的分类 | 第19-21页 |
| ·利率风险对商业银行的影响 | 第21页 |
| ·商业银行利率风险度量理论的演进 | 第21-29页 |
| ·利率敏感性缺口模型 | 第21-22页 |
| ·持续期模型 | 第22-24页 |
| ·VaR 模型 | 第24-28页 |
| ·各种模型的评价 | 第28-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 第3章 我国商业银行利率风险度量模型的现实选择 | 第30-35页 |
| ·我国的利率体系及关键利率选择 | 第30-31页 |
| ·我国的利率体系简介 | 第30-31页 |
| ·我国的关键利率选择 | 第31页 |
| ·我国商业银行利率风险度量模型的选择 | 第31-33页 |
| ·从成本与收益的角度分析 | 第31-32页 |
| ·从我国约束条件角度分析 | 第32-33页 |
| ·我国商业银行利率风险度量中实际存在的问题 | 第33-34页 |
| ·金融市场不完善，利率市场化尚未完全实现 | 第33-34页 |
| ·缺乏有效的监管体系 | 第34页 |
| ·商业银行内部防控体系不完善 | 第34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 第4章 我国商业银行利率风险度量的实证分析 | 第35-47页 |
| ·GARCH 模型的一般性分析 | 第35-37页 |
| ·ARCH 模型的基本思想 | 第35-36页 |
| ·GARCH 模型的基本思想 | 第36-37页 |
| ·样本数据的选取 | 第37-38页 |
| ·实证过程分析 | 第38-45页 |
| ·样本序列统计特征分析 | 第38-43页 |
| ·GARCH（1，1）建模 | 第43-45页 |
| ·模型有效性验证 | 第45页 |
| ·实证结果分析 | 第45-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 第5章 VaR 模型在我国的应用前景分析及建议 | 第47-53页 |
| ·VaR 模型在我国的适用性分析 | 第47-48页 |
| ·VaR 模型在我国的限制性分析 | 第48页 |
| ·对我国商业银行利率风险管理的建议 | 第48-52页 |
| ·完善我国商业银行所处的外部环境 | 第49-51页 |
| ·完善我国商业银行的内部防控体系 | 第51-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 结论与展望 | 第53-55页 |
| 1、结论 | 第53页 |
| 2、展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第59-60页 |
