| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-32页 |
| ·研究背景 | 第14-16页 |
| ·研究目的意义 | 第16-18页 |
| ·研究的主要思路和研究特色 | 第18-20页 |
| ·高频协方差矩阵估计和预测的文献综述 | 第20-29页 |
| ·已实现波动率的提出和发展 | 第21-22页 |
| ·基于微观结构噪声和跳跃的已实现波动率的改进 | 第22-24页 |
| ·已实现协方差矩阵的估计方法 | 第24-26页 |
| ·基于市场微观结构噪声和价格跳跃改进的已实现协方差阵估计方法 | 第26-27页 |
| ·高频协方差矩阵的预测方法概述 | 第27-29页 |
| ·资产组合理论综述 | 第29-32页 |
| 2. 已实现门限预平均协方差矩阵以及动态谱分解预测方法介绍 | 第32-43页 |
| ·已实现协方差矩阵以及性质 | 第32-33页 |
| ·已实现门限预平均方法协方差矩阵 | 第33-36页 |
| ·基本理论假设 | 第33页 |
| ·已实现门限预平均协方差矩阵MTPCOV的构造形式 | 第33-36页 |
| ·高频协方差矩阵预测理论——基于动态谱分解模型 | 第36-43页 |
| ·动态谱分解方法介绍 | 第37-38页 |
| ·单个资产波动率预测 | 第38-39页 |
| ·资产相关矩阵的预测模型 | 第39-40页 |
| ·基于动态谱分解的高频协方差矩阵的预测 | 第40-43页 |
| 3. 中国股市高频协方差矩阵实证研究 | 第43-55页 |
| ·样本数据的收集与处理 | 第43页 |
| ·样本数据的描述性统计 | 第43-45页 |
| ·滚动时间窗的样本外协方差矩阵的预测 | 第45-55页 |
| ·相关矩阵的特征值的预测 | 第46-47页 |
| ·特征矩阵的预测 | 第47-49页 |
| ·资产波动率预测 | 第49-50页 |
| ·协方差矩阵的预测的数据描述 | 第50-52页 |
| ·高频协方差矩阵预测效果评价 | 第52-55页 |
| 4. 资产协方差矩阵预测在投资组合中应用 | 第55-62页 |
| ·动态投资组合的构建 | 第56-57页 |
| ·动态投资组合的实证分析 | 第57-62页 |
| ·投资组合夏普比率的比较 | 第58-59页 |
| ·投资组合累计收益率与上证180指数的累计收益率之比 | 第59-62页 |
| 5. 结论与展望 | 第62-65页 |
| ·本文结论 | 第62-63页 |
| ·本文研究特色 | 第63页 |
| ·研究不足与展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-70页 |
| 附录 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第72页 |
