| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-21页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第13-16页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·本文研究内容与结构安排 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·结构安排 | 第17-18页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·技术路线 | 第19页 |
| ·本文的创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 文献综述 | 第21-35页 |
| ·突发事件 | 第21-23页 |
| ·突发事件的概念 | 第21-22页 |
| ·突发事件的特征 | 第22-23页 |
| ·突发事件应急管理 | 第23-28页 |
| ·突发事件应急管理理论 | 第24-26页 |
| ·突发事件应急管理方法 | 第26-28页 |
| ·突发事件应急管理述评 | 第28页 |
| ·金融市场的收益率影响 | 第28-29页 |
| ·金融市场的波动性影响 | 第29-32页 |
| ·金融市场的动态冲击影响 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第三章 突发事件对股票市场与债券市场的收益率的影响研究 | 第35-58页 |
| ·引言 | 第35-37页 |
| ·计量经济模型 | 第37-40页 |
| ·ARMA 标准模型简介 | 第37-38页 |
| ·ARIMA 模型的建立 | 第38-40页 |
| ·ARIMA 模型的预测 | 第40页 |
| ·突发事件对股债市场收益率影响实证分析 | 第40-50页 |
| ·数据选取及处理 | 第40-42页 |
| ·单位根检验 | 第42页 |
| ·模型的建立及估计 | 第42-43页 |
| ·模型的检验 | 第43-45页 |
| ·预测与比较分析 | 第45-50页 |
| ·稳健性检验 | 第50-56页 |
| ·本章小结 | 第56-58页 |
| 第四章 突发事件对股票市场与债券市场波动性影响研究 | 第58-75页 |
| ·引言 | 第58-60页 |
| ·突发事件分类 | 第60-61页 |
| ·模型构建 | 第61-65页 |
| ·突发事件对股债市场波动性影响实证分析 | 第65-73页 |
| ·台阶式突发事件的影响 | 第66-68页 |
| ·脉冲式突发事件的影响 | 第68-71页 |
| ·渐进变化式突发事件的影响 | 第71-73页 |
| ·不同类型突发事件影响的比较分析 | 第73-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 第五章 突发事件对股票市场与债券市场的动态冲击研究 | 第75-99页 |
| ·引言 | 第75-77页 |
| ·实证模型构建 | 第77-78页 |
| ·突发事件对股债市场动态冲击实证分析 | 第78-97页 |
| ·数据来源 | 第78-79页 |
| ·描述性统计 | 第79页 |
| ·单位根检验 | 第79-82页 |
| ·协整检验 | 第82-86页 |
| ·Grander 因果关系检验 | 第86-90页 |
| ·实证结果分析 | 第90-97页 |
| ·本章小结 | 第97-99页 |
| 第六章 股票与债券市场应急管理研究 | 第99-119页 |
| ·国内外金融市场应对突发事件的经验 | 第99-102页 |
| ·应对突发事件应急管理策略 | 第102-117页 |
| ·技术策略 | 第102-107页 |
| ·非技术策略 | 第107-117页 |
| ·本章小结 | 第117-119页 |
| 第七章 结语 | 第119-122页 |
| ·全文总结 | 第119-121页 |
| ·研究的展望 | 第121-122页 |
| 致谢 | 第122-123页 |
| 参考文献 | 第123-133页 |
| 攻博期间取得的研究成果 | 第133-134页 |
