| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-40页 |
| ·选题背景和选题意义 | 第14-17页 |
| ·选题背景 | 第14-16页 |
| ·选题意义 | 第16-17页 |
| ·国内外研究现状 | 第17-35页 |
| ·国内外关于证券公司风险分类的文献综述 | 第17-19页 |
| ·国内外关于证券公司市场风险度量和控制的文献综述 | 第19-21页 |
| ·国内外关于证券公司风险管理的文献综述 | 第21-29页 |
| ·国内外关于证券公司自营业务风险管理的文献综述 | 第29-32页 |
| ·国内外关于Copula函数研究风险管理的文献综述 | 第32-35页 |
| ·研究方法和研究框架 | 第35-40页 |
| ·研究方法 | 第35-37页 |
| ·研究框架 | 第37-40页 |
| 第2章 证券公司自营业务的市场风险识别研究 | 第40-57页 |
| ·证券公司自营业务风险的界定 | 第40-43页 |
| ·证券公司的概念界定 | 第40页 |
| ·证券公司自营业务风险的界定 | 第40-43页 |
| ·证券公司自营业务风险的识别分析 | 第43-48页 |
| ·证券公司自营业务风险的风险点分析 | 第43-44页 |
| ·证券公司自营业务风险的分类和识别分析 | 第44-48页 |
| ·基于层次分析法(AHP)的证券自营业务市场风险识别的实证研究 | 第48-56页 |
| ·层次分析法(AHP)的基本原理 | 第48-52页 |
| ·构建证券公司自营业务风险识别层次结构模型 | 第52-53页 |
| ·构造层次判断矩阵 | 第53-54页 |
| ·层次排序及一致性检验 | 第54-55页 |
| ·实证结果分析 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第3章 证券公司自营业务市场风险管理的理论研究 | 第57-70页 |
| ·证券公司自营业务市场风险的内涵 | 第57页 |
| ·证券公司自营业务市场风险管理的相关理论研究 | 第57-64页 |
| ·市场风险管理的内涵与特点分析 | 第57-58页 |
| ·证券公司自营业务市场风险管理的核心理论分析 | 第58-62页 |
| ·证券公司自营业务市场风险管理策略分析 | 第62-63页 |
| ·证券公司自营业务的市场风险管理程序设计 | 第63-64页 |
| ·国外券商自营业务的市场风险管理模式及其经验分析 | 第64-69页 |
| ·美林证券自营业务的市场风险管理模式 | 第65页 |
| ·摩根斯坦利自营业务的市场风险管理模式 | 第65-66页 |
| ·雷曼兄弟公司自营业务的市场风险管理模式 | 第66-67页 |
| ·国外模式对我国证券公司自营业务市场风险管理的借鉴意义分析 | 第67-69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 第4章 证券公司自营业务市场风险形成的影响因素研究 | 第70-85页 |
| ·证券公司自营业务市场风险管理的现状分析 | 第70-76页 |
| ·证券公司市场风险的特征 | 第70-72页 |
| ·证券公司自营业务市场风险的特征 | 第72-73页 |
| ·我国证券公司自营业务市场风险管理的现状 | 第73-76页 |
| ·证券公司自营业务风险形成的外部影响因素分析 | 第76-78页 |
| ·金融市场创新造成的市场风险 | 第76页 |
| ·复杂多变的国际国内经济环境 | 第76-77页 |
| ·投资主体机构化及金融市场全球化 | 第77页 |
| ·证券交易制度设计存在缺陷 | 第77-78页 |
| ·信息不对称带来的市场风险 | 第78页 |
| ·证券公司自营业务市场风险形成的内部影响因素分析 | 第78-82页 |
| ·自营业务管理制度不完善 | 第78-79页 |
| ·证券公司的自营业务违规经营 | 第79页 |
| ·自营业务高度雷同 | 第79-80页 |
| ·自营业务合规管理流于形式 | 第80页 |
| ·经济主体有限理性引致的市场风险 | 第80-82页 |
| ·证券公司自营业务市场风险形成的特殊影响因素分析 | 第82-84页 |
| ·证券市场法律法规不健全 | 第82-83页 |
| ·利益所得与市场风险承担不对称 | 第83页 |
| ·证券投资基础性制度建设不完善 | 第83页 |
| ·政策手段干预过多导致自营业务系统性市场风险过高 | 第83-84页 |
| ·本章小结 | 第84-85页 |
| 第5章 基于Copula-VaR的证券公司自营业务市场风险度量研究 | 第85-105页 |
| ·VaR风险度量技术及其测度 | 第85-89页 |
| ·VaR(Value at Risk)的基本原理 | 第86页 |
| ·VaR度量市场风险的优点与缺陷 | 第86-87页 |
| ·VaR在资产组合中的应用与问题 | 第87-89页 |
| ·Copula函数的基本特征分析 | 第89-98页 |
| ·Copula函数的定义和性质 | 第89-90页 |
| ·Copula函数的分类 | 第90-93页 |
| ·Copula方法度量市场风险相关性的优势 | 第93-96页 |
| ·Copula函数引入VaR技术的可行性分析 | 第96页 |
| ·基于Copula函数度量资产组合的市场风险VaR | 第96-98页 |
| ·实证研究 | 第98-104页 |
| ·数据预处理 | 第98-99页 |
| ·Copula模型选择和参数估计 | 第99-101页 |
| ·t-Copula-VaR模型对投资组合市场风险的直接估计 | 第101-104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| 第6章 基于Copula-VaR方法的证券公司自营业务市场风险控制研究 | 第105-113页 |
| ·基于Copula-VaR方法的证券公司自营业务市场风险控制模型 | 第105-106页 |
| ·基于Copula-VaR方法的证券公司自营业务市场风险控制的实证研究 | 第106-112页 |
| ·基于Copula-VaR方法的证券自营投资组合市场风险控制的应用分析 | 第106-109页 |
| ·证券公司自营业务市场风险控制模型的实证研究 | 第109-112页 |
| ·本章小结 | 第112-113页 |
| 第7章 证券公司自营业务市场风险防范对策研究 | 第113-120页 |
| ·“事前”构建完善的证券公司自营业务内控管理体系 | 第114页 |
| ·“事中”建立精确的市场风险测量和实时监控市场风险预警系统 | 第114-118页 |
| ·“事后”构建高效的市场风险化解与处置机制 | 第118-119页 |
| ·本章小结 | 第119-120页 |
| 结论 | 第120-122页 |
| 参考文献 | 第122-132页 |
| 致谢 | 第132-133页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第133页 |
