| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国外文献综述 | 第13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-14页 |
| ·文献评述 | 第14-15页 |
| ·研究内容与方法 | 第15页 |
| ·主要工作和创新 | 第15-16页 |
| ·论文的基本框架 | 第16-17页 |
| 第2章 我国社保基金的投资现状分析 | 第17-28页 |
| ·社保基金的来源 | 第17-18页 |
| ·我国社保基金现有的运作方式及投资工具 | 第18-24页 |
| ·我国社保基金投资运作方式 | 第18-20页 |
| ·全国社保基金投资工具的特点 | 第20-23页 |
| ·社保基金的投资原则及投资限制 | 第23-24页 |
| ·我国社保基金的现有规模和投资收益情况 | 第24-26页 |
| ·我国社保基金的现有规模 | 第24-25页 |
| ·我国社保基金历年投资收益情况 | 第25-26页 |
| ·我国社保基金的投资监管 | 第26-28页 |
| ·社保基金的投资监管模式 | 第27页 |
| ·我国的社保基金监管模式 | 第27-28页 |
| 第3章 我国社保基金的投资风险分析 | 第28-35页 |
| ·社保基金投资风险识别 | 第28-32页 |
| ·我国社保基金投资中的系统性风险 | 第28-29页 |
| ·社保基金投资面临的非系统性风险 | 第29-30页 |
| ·社保基金投资面临的特有风险 | 第30-31页 |
| ·我国社保基金投资工具所面临的主要风险 | 第31-32页 |
| ·我国社保基金投资风险管理方面存在的问题 | 第32-35页 |
| 第4章 我国社保基金的投资风险度量与控制 | 第35-56页 |
| ·VaR 方法介绍 | 第35-40页 |
| ·VaR 方法的定义 | 第35-36页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第36-40页 |
| ·基于 VaR 方法的实证分析 | 第40-49页 |
| ·使用历史模拟法对我国社保基金投资风险进行度量的实证分析 | 第40-47页 |
| ·使用蒙特卡罗模拟法对社保基金投资风险进行度量的实证分析 | 第47-49页 |
| ·我国社保基金的投资风险控制 | 第49-56页 |
| ·从宏观角度提出完善我国社保基金投资风险管理体系的建议 | 第49-53页 |
| ·从微观角度提出完善我国社保基金投资风险管理的建议 | 第53-56页 |
| 结论与展望 | 第56-58页 |
| 1、结论 | 第56-57页 |
| 2、展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第62-63页 |
