| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-15页 |
| 一、国外文献综述 | 第10-12页 |
| 二、国内文献综述 | 第12-14页 |
| 三、自己的见解 | 第14-15页 |
| 第三节 研究方法和研究框架 | 第15-16页 |
| 一、研究方法 | 第15页 |
| 二、研究框架 | 第15-16页 |
| 第四节 可能的创新与不足 | 第16-17页 |
| 一、可能的创新 | 第16页 |
| 二、本文的不足 | 第16-17页 |
| 第二章 利率与汇率的理论关系研究 | 第17-24页 |
| 第一节 基于国际收支说的关系研究——外汇供求 | 第17-18页 |
| 第二节 基于斯旺曲线模型的关系研究——斯旺图 | 第18-19页 |
| 第三节 基于蒙代尔-弗莱明模型的关系研究——政策搭配 | 第19-20页 |
| 第四节 基于购买力平价理论的关系研究——商品套购 | 第20页 |
| 第五节 基于利率平价理论的关系研究——套利交易 | 第20-21页 |
| 第六节 基于货币主义模型的关系研究——货币现象 | 第21-22页 |
| 第七节 基于资产组合平衡模型的关系研究——风险资产 | 第22-24页 |
| 第三章 基于宏观层面对中美利率与汇率联动性的经验统计分析 | 第24-31页 |
| 第一节 我国汇率与利率体制改革 | 第24-25页 |
| 一、我国的汇率体制改革进程 | 第24页 |
| 二、我国的利率体制改革进程 | 第24-25页 |
| 第二节 人民币利率与汇率联动效果分析 | 第25-26页 |
| 第三节 制约我国利率与汇率联动效果的经验分析 | 第26-27页 |
| 第四节 对中美利率与汇率宏观数据的统计分析 | 第27-29页 |
| 第五节 基于宏观层面分析对中美利率与汇率联动性的影响 | 第29-31页 |
| 第四章 检验我国汇率制度改革前后中美利率与汇率的联动性 | 第31-46页 |
| 第一节 数据来源 | 第31页 |
| 第二节 基于事件研究法的分析 | 第31-33页 |
| 一、事件研究法 | 第31-32页 |
| 二、研究过程 | 第32-33页 |
| 三、研究小结 | 第33页 |
| 第三节 基于误差修正模型及VAR动态模型的分析 | 第33-44页 |
| 一、单位根检验 | 第33-35页 |
| 二、协整检验 | 第35-36页 |
| 三、误差修正模型检验 | 第36-37页 |
| 四、格兰杰因果检验 | 第37页 |
| 五、VAR动态模型检验 | 第37-44页 |
| 第四节 实证结论分析 | 第44-46页 |
| 第五章 研究结论和政策建议 | 第46-49页 |
| 第一节 研究结论 | 第46-47页 |
| 一、汇改后我国利率与汇率的联动性显著提高 | 第46页 |
| 二、利率平价理论在我国正逐步有体现的趋势 | 第46页 |
| 三、利率对汇率的影响要大于汇率对利率的影响 | 第46页 |
| 四、我国汇率与利率的联动性还有待提升 | 第46-47页 |
| 第二节 政策建议 | 第47-49页 |
| 一、适度加快利率的市场化进程 | 第47页 |
| 二、逐步完善人民币汇率形成机制 | 第47页 |
| 三、适时推进人民币资本项目的自由兑换进程 | 第47-49页 |
| 附录 | 第49-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 科研成果 | 第56页 |
