| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·资产证券化研究综述 | 第11-13页 |
| ·流动性风险管理研究综述 | 第13-15页 |
| ·研究内容与方法 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·本文的创新与不足 | 第16-18页 |
| ·本文的创新 | 第16-17页 |
| ·本文的不足 | 第17-18页 |
| 第2章 商业银行流动性风险理论分析 | 第18-33页 |
| ·流动性及流动性风险内涵 | 第18-20页 |
| ·流动性 | 第18-19页 |
| ·流动性风险 | 第19页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ对流动性及流动性风险的界定 | 第19-20页 |
| ·商业银行流动性分险的产生根源 | 第20-25页 |
| ·D-D均衡模型 | 第20-22页 |
| ·商业银行流动性风险的内生性 | 第22-23页 |
| ·信息不对称导致流动性风险 | 第23-25页 |
| ·商业银行流动性风险影响因素分析 | 第25-28页 |
| ·银行内部其他风险向流动性风险转化 | 第25-26页 |
| ·银行外部因素催生流动性风险 | 第26-27页 |
| ·其他因素对流动性风险影响 | 第27-28页 |
| ·我国商业银行流动性风险现状分析 | 第28-33页 |
| ·资产负债期限不匹配 | 第28-30页 |
| ·资产负债结构单一 | 第30-32页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险监管的要求 | 第32-33页 |
| 第3章 资产证券化作用于银行流动性风险运行机制分析 | 第33-51页 |
| ·资产证券化运作机理 | 第33-35页 |
| ·资产证券化内涵 | 第33页 |
| ·资产证券化原理 | 第33-35页 |
| ·资产证券化基本运作流程 | 第35页 |
| ·信贷资产证券化作用于银行流动性风险路径 | 第35-37页 |
| ·资产证券化管理银行资产负债 | 第35-36页 |
| ·资产证券化增强银行融资能力 | 第36页 |
| ·资产证券化释放监管资本 | 第36-37页 |
| ·资产证券化作用于银行流动性风险运行机制 | 第37-44页 |
| ·特殊目的机构SPV运行机制 | 第37-38页 |
| ·资产证券化作用资产负债运行机制 | 第38-41页 |
| ·资产证券化融资功能运行机制 | 第41-42页 |
| ·资产证券化释放监管资本运行机制 | 第42-44页 |
| ·资产支持证券的流动性分析 | 第44-51页 |
| ·流动性衡量指标的选取 | 第44-45页 |
| ·资产支持证券二级市场流动性现状 | 第45-48页 |
| ·资产支持证券缺乏流动性原因 | 第48-51页 |
| 第4章 资产证券化作用于银行流动性风险运作效果实证分析 | 第51-60页 |
| ·样本和指标的选取 | 第51-53页 |
| ·样本的选取 | 第51页 |
| ·指标的选取 | 第51-53页 |
| ·实证分析过程 | 第53-58页 |
| ·单位根检验 | 第53-54页 |
| ·协整检验 | 第54-58页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第58页 |
| ·实证结果分析 | 第58-60页 |
| 第5章 研究结论与建议 | 第60-63页 |
| ·研究结论 | 第60页 |
| ·相关建议 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |