| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第12-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状述评 | 第15-16页 |
| ·研究方法与创新点 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·创新点 | 第17页 |
| ·研究内容与框架结构 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究框架结构 | 第18-19页 |
| 第2章 宏观经济变量对股票市场的作用机理分析 | 第19-29页 |
| ·国民经济增长类指标对股票市场的作用机理分析 | 第19-21页 |
| ·GDP 对股票市场的作用机理分析 | 第19-20页 |
| ·工业品出厂价格指数对股票市场的作用机理分析 | 第20-21页 |
| ·投资类指标对股票市场的作用机理分析 | 第21-22页 |
| ·金融类指标对股票市场的作用机理分析 | 第22-25页 |
| ·货币供应量对股票市场的作用机理分析 | 第22-23页 |
| ·利率对股票市场的作用机理分析 | 第23-24页 |
| ·汇率对股票市场的作用机理分析 | 第24-25页 |
| ·消费价格类指标对股票市场的作用机理分析 | 第25-26页 |
| ·财政类指标对股票市场的作用机理分析 | 第26-27页 |
| ·税收对股票市场的作用机理分析 | 第26-27页 |
| ·政府购买对股票市场的作用机理分析 | 第27页 |
| ·国际收支类指标对股票市场的作用机理分析 | 第27-29页 |
| 第3章 我国股票市场与宏观经济变量之间的相关性实证分析 | 第29-67页 |
| ·股票市场指标的选取 | 第29页 |
| ·宏观经济变量的选取和释义 | 第29-35页 |
| ·国民经济增长类指标的选取和释义 | 第30-31页 |
| ·投资类指标的选取和释义 | 第31页 |
| ·金融类指标的选取和释义 | 第31-32页 |
| ·消费价格类指标的选取和释义 | 第32-33页 |
| ·财政政策指标的选取和释义 | 第33-34页 |
| ·国际收支类指标的选取和释义 | 第34页 |
| ·选取的宏观经济变量指标汇总 | 第34-35页 |
| ·样本数据的选取与处理 | 第35页 |
| ·原始数据的处理 | 第35-41页 |
| ·数据处理方法介绍——X12 季节调整方法 | 第35-37页 |
| ·季节调整结果汇总 | 第37-41页 |
| ·实证方法的选择 | 第41-49页 |
| ·主成分回归分析 | 第41-42页 |
| ·单位根检验 | 第42-43页 |
| ·VAR 模型 | 第43页 |
| ·VEC 模型 | 第43-44页 |
| ·JJ 协整检验 | 第44-46页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第46-47页 |
| ·脉冲响应函数 | 第47-49页 |
| ·实证分析 | 第49-64页 |
| ·共线性诊断 | 第49-51页 |
| ·主成分分析 | 第51-56页 |
| ·主成分回归分析 | 第56-58页 |
| ·单位根检验 | 第58-59页 |
| ·建立 VAR 模型 | 第59页 |
| ·基于 VAR 的协整检验和 VEC 模型 | 第59-61页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第61-62页 |
| ·脉冲响应函数 | 第62-64页 |
| ·实证检验结果 | 第64-67页 |
| 第4章 对我国股票市场的政策建议 | 第67-70页 |
| ·规范上市公司运作，提高上市公司质量 | 第67页 |
| ·大力发展主板市场 | 第67-68页 |
| ·优化投资者结构，引导理性投资 | 第68页 |
| ·转变政府职能，强化政府部门对股市的监管 | 第68-70页 |
| 结论 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |