投资者异质性与股票价格波动
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外研究综述 | 第10-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-15页 |
| ·论文研究方法、内容与技术路线 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·技术路线 | 第16页 |
| ·论文的创新与不足 | 第16-18页 |
| ·创新之处 | 第16页 |
| ·不足之处 | 第16-18页 |
| 第2章 投资者异质性理论综述 | 第18-22页 |
| ·投资者异质性的定义 | 第18页 |
| ·投资者异质性的分类 | 第18-20页 |
| ·投资者异质性的资产定价问题 | 第20-22页 |
| ·异质约束下的定价问题 | 第20页 |
| ·异质收入下的定价问题 | 第20页 |
| ·异质偏好下的定价问题 | 第20-21页 |
| ·异质信念下的定价问题 | 第21-22页 |
| 第3章 投资者异质性对股票价格的作用机制 | 第22-27页 |
| ·异质信念的形成机制 | 第22-23页 |
| ·投资者异质性与股市泡沫 | 第23-27页 |
| ·理性预期与股市泡沫 | 第24页 |
| ·投资者异质性与股市泡沫 | 第24-27页 |
| 第4章 基于投资者异质性的资产定价模型研究 | 第27-32页 |
| ·理论模型的基本假设 | 第27-28页 |
| ·均衡资产定价模型 | 第28-30页 |
| ·理论模型的结论分析 | 第30-32页 |
| 第5章 实证结论与建议 | 第32-45页 |
| ·异质信念的度量 | 第32-33页 |
| ·变量选取、数据处理及统计分析 | 第33-36页 |
| ·衡量投资者异质性变量的选取 | 第33-34页 |
| ·样本数据的选取与处理 | 第34-35页 |
| ·股指收益序列的描述性统计量 | 第35-36页 |
| ·Granger 因果检验 | 第36-38页 |
| ·平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·Granger 因果检验 | 第37-38页 |
| ·Granger 因果检验结果分析 | 第38页 |
| ·自相关性研究 | 第38-39页 |
| ·ARMA 模型的简单介绍 | 第38页 |
| ·ARMA 模型模拟序列 | 第38-39页 |
| ·ARMA 模型结果分析 | 第39页 |
| ·基于 ARCH 类模型的实证研究 | 第39-43页 |
| ·ARCH 效应的存在及检验 | 第39页 |
| ·参数值的确定 | 第39-40页 |
| ·ARCH 类模型的建模 | 第40-42页 |
| ·模型整体检验效果比较 | 第42页 |
| ·EGARCH（l，1）模型对我国股市的模拟 | 第42-43页 |
| ·实证研究结论及分析 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第50页 |
