| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| § 1-1 论文研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| 1-1-1 本论文的研究背景 | 第9页 |
| 1-1-2 本论文的研究意义 | 第9-10页 |
| § 1-2 本论文的国内外研究现状及发展趋势 | 第10-13页 |
| 1-2-1 国外文献综述 | 第10-11页 |
| 1-2-2 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 1-2-3 发展现状 | 第12-13页 |
| § 1-3 本论文的具体研究方法和结构图 | 第13-15页 |
| 1-3-1 本论文的具体研究方法 | 第13页 |
| 1-3-2 本论文的结构图 | 第13-15页 |
| § 1-4 论文拟研究主要内容及预期目标和成果 | 第15-16页 |
| 1-4-1 本论文的主要研究内容 | 第15页 |
| 1-4-2 本论文的预期目标及成果 | 第15-16页 |
| 第二章 金融风险的基本理论 | 第16-24页 |
| § 2-1 风险与金融风险 | 第16-19页 |
| 2-1-1 风险的内涵 | 第16页 |
| 2-1-2 风险的属性 | 第16-17页 |
| 2-1-3 金融风险的内涵 | 第17页 |
| 2-1-4 金融风险的特征 | 第17-19页 |
| § 2-2 证券投资风险 | 第19-21页 |
| § 2-3 证券投资风险管理 | 第21-24页 |
| 2-3-1 股票投资风险的识别 | 第21页 |
| 2-3-2 股票投资风险的度量 | 第21-22页 |
| 2-3-3 股票投资风险管理的决策与实施 | 第22页 |
| 2-3-4 股票投资风险的控制 | 第22-24页 |
| 第三章 VaR模型的概述与评价 | 第24-34页 |
| § 3-1 风险管理方法的历史演变 | 第24-28页 |
| 3-1-1 灵敏度（Sensitivity）分析方法 | 第24-25页 |
| 3-1-2 波动性（Volatility）分析方法 | 第25-26页 |
| 3-1-3 VaR分析方法 | 第26-27页 |
| 3-1-4 三种分析方法的比较 | 第27-28页 |
| § 3-2 VaR的主要计算方法 | 第28-31页 |
| 3-2-1 德尔塔-正态分布法 | 第28-29页 |
| 3-2-2 历史模拟法 | 第29页 |
| 3-2-3 蒙特卡罗模拟法 | 第29-30页 |
| 3-2-4 GARCH（广义自回归条件异方差）模型 | 第30-31页 |
| § 3-3 VaR在风险测度和管理方面的应用 | 第31-32页 |
| § 3-4 VaR在运用中存在的问题 | 第32-34页 |
| 第四章 VaR方法在沪深股市的实证研究 | 第34-42页 |
| § 4-1 数据来源与样本数据的选取 | 第34-35页 |
| § 4-2 对样本数据的统计分析 | 第35-40页 |
| 4-2-1 样本数据和计算工具 | 第35页 |
| 4-2-2 样本数据的基本分析 | 第35-37页 |
| 4-2-3 收益率序列的正态性检验 | 第37页 |
| 4-2-4 收益率序列的平稳性检验 | 第37-38页 |
| 4-2-5 收益率序列的相关性分析 | 第38-39页 |
| 4-2-6 收益率条件异方差检验 | 第39-40页 |
| § 4-3 GARCH模型及VaR的计算结果与分析 | 第40-42页 |
| 4-3-1 GARCH模型的建立 | 第40-41页 |
| 4-3-2 VaR计算结果与分析 | 第41-42页 |
| 第五章 结论与展望 | 第42-44页 |
| § 5-1 结论 | 第42页 |
| § 5-2 展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
