RBS指数的设计及其套利策略分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 图表目录 | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究框架 | 第15-16页 |
| 第二章 套利方式及其影响因素 | 第16-24页 |
| ·单边交易的形式 | 第16页 |
| ·浮息债+利率互换的形式 | 第16-17页 |
| ·回购养券+利率互换组合的形式 | 第17-23页 |
| ·套利组合介绍 | 第17-18页 |
| ·套利利差影响因素分析 | 第18-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 指数的构建及走势分析 | 第24-32页 |
| ·RBS 套利指数的构建 | 第24页 |
| ·数据的选取与处理 | 第24-25页 |
| ·数据的选取 | 第24页 |
| ·数据的处理 | 第24-25页 |
| ·RBS 指数走势及分析 | 第25-31页 |
| ·O/N-Shibor 利率互换与不同债券组合 | 第25-27页 |
| ·3M-Shibor 利率互换与不同债券组合 | 第27-29页 |
| ·FR007 利率互换与不同债券组合 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 风险因素分析 | 第32-37页 |
| ·样本和变量选取 | 第32页 |
| ·样本的选取 | 第32页 |
| ·变量的选取 | 第32页 |
| ·研究方法 | 第32-33页 |
| ·RBS 指数的风险因素分析 | 第33-36页 |
| ·影响因子的贡献率 | 第33-35页 |
| ·交易成本的考量 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第五章 套利策略分析 | 第37-44页 |
| ·指数的预测 | 第37-40页 |
| ·平稳性检验 | 第37页 |
| ·阶数的确定 | 第37-39页 |
| ·ARMA 模型的建立及检验 | 第39页 |
| ·预测 | 第39-40页 |
| ·套利策略分析 | 第40-42页 |
| ·策略选择 | 第40-41页 |
| ·收益分析 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第56页 |
