| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-11页 |
| ·中国金融体制改革的回顾 | 第9-10页 |
| ·利率市场化改革和市场基准利率的培育 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·金融抑制和深化理论 | 第11-12页 |
| ·利率市场化 | 第12-13页 |
| ·市场化基准利率的选择 | 第13-14页 |
| ·文献评述 | 第14页 |
| ·研究方法及技术路线 | 第14-15页 |
| ·可能存在的创新与不足 | 第15-17页 |
| 第2章 我国各种利率之比较 | 第17-22页 |
| ·商业银行存贷款利率 | 第17-18页 |
| ·央行基准利率 | 第18页 |
| ·央行票据利率 | 第18页 |
| ·再贴现利率 | 第18页 |
| ·再贷款利率 | 第18页 |
| ·质押回购利率 | 第18-19页 |
| ·国债利率 | 第19-20页 |
| ·全国银行间同业拆借利率 | 第20-21页 |
| ·上海银行间同业拆放利率 | 第21-22页 |
| 第3章 市场基准利率选择的理论依据 | 第22-26页 |
| ·市场基准利率选择的基本原则 | 第22页 |
| ·市场基准利率选择的经济学前提 | 第22-25页 |
| ·利率时间序列数据的尖峰厚尾分析 | 第25-26页 |
| 第4章 shibor作为短期市场基准利率的实证检验 | 第26-45页 |
| ·稳定性检验 | 第26-37页 |
| ·利率时间序列的平稳性分析 | 第26-28页 |
| ·预期理论在利率稳定性分析中的应用 | 第28-29页 |
| ·利率时间序列的残差稳定性分析 | 第29-33页 |
| ·利率时间序列的抗干扰性分析 | 第33-37页 |
| ·基准性检验 | 第37-41页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第37-39页 |
| ·广义矩法 | 第39-41页 |
| ·关联性检验 | 第41-45页 |
| ·利率与货币供应的动态相关性 | 第41-43页 |
| ·利率与通货膨胀率的动态相关性 | 第43-44页 |
| ·利率与社会固定资产投资的相关性 | 第44-45页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第45-49页 |
| ·基本结论 | 第45-46页 |
| ·进一步完善上海银行间同业拆放利率的形成机制 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 作者简介 | 第52-53页 |
| 在读期间发表的学术论文清单 | 第53页 |