我国农产品期货市场的功能和风险研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·文献回顾 | 第8-10页 |
| ·农产品期货市场价格发现功能的国内外文献综述 | 第8-9页 |
| ·农产品期货市场套期保值功能的国内外文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内外农产品期货市场关系的文献综述 | 第10页 |
| ·农产品期货市场价格波动风险的国内文献综述 | 第10页 |
| ·论文的研究思路与方法 | 第10-11页 |
| ·文章的结构安排 | 第11-12页 |
| 第2章 期货市场相关理论概述 | 第12-19页 |
| ·期货市场的产生、发展及其作用 | 第12-14页 |
| ·期货市场的产生和发展 | 第12-13页 |
| ·期货交易基本特征 | 第13-14页 |
| ·我国期货市场发展的基本状况 | 第14页 |
| ·我国农产品期货运行现状 | 第14-15页 |
| ·价格发现功能 | 第15-17页 |
| ·价格发现的概念 | 第15页 |
| ·影响期货市场价格发现功能的因素 | 第15-16页 |
| ·价格发现理论概述 | 第16-17页 |
| ·套期保值功能概述 | 第17-19页 |
| 第3章 方法与模型 | 第19-27页 |
| ·价格发现功能的研究方法 | 第19-23页 |
| ·单位根检验 | 第19页 |
| ·VAR 与 Granger 因果关系检验 | 第19-20页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第20-22页 |
| ·方差分解 | 第22-23页 |
| ·套期保值理论方法与模型 | 第23-25页 |
| ·静态套期保值法 | 第23-24页 |
| ·误差修正套期保值模型（ECM） | 第24页 |
| ·ECM-GARCH 法 | 第24-25页 |
| ·波动风险度量的研究方法 | 第25-27页 |
| ·SV 模型 | 第25-26页 |
| ·VaR 的计算和回测检验 | 第26-27页 |
| 第4章 实证分析 | 第27-43页 |
| ·我国农产品期货市场价格发现功能实证研究 | 第27-33页 |
| ·数据的选择与处理 | 第27页 |
| ·平稳性检验 | 第27-28页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第28-29页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第29-30页 |
| ·方差分解 | 第30-33页 |
| ·小结 | 第33页 |
| ·农产品期货市场套期保值功能实证研究 | 第33-35页 |
| ·国内外农产品期货价格关系研究 | 第35-40页 |
| ·国外期货价格单位根检验 | 第35-36页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第36-37页 |
| ·方差分解 | 第37-40页 |
| ·小结 | 第40页 |
| ·我国农产品期货市场价格波动风险度量 | 第40-43页 |
| ·SV 模型估计及分析 | 第40-42页 |
| ·VaR 计算及回测检验结果 | 第42-43页 |
| 第5章 总结及政策建议 | 第43-48页 |
| ·结论 | 第43-44页 |
| ·影响我国农产品期货效率的因素分析 | 第44-46页 |
| ·影响我国农产品期货效率的因素的破解对策 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
