| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-18页 |
| ·变点问题的相关研究 | 第13-15页 |
| ·证券市场收益率波动性的相关研究 | 第15-16页 |
| ·证券市场收益率波动成因的相关研究 | 第16-18页 |
| ·研究思路与内容 | 第18-21页 |
| ·研究思路 | 第18页 |
| ·研究内容 | 第18-21页 |
| 第2章 相关研究基础与理论分析 | 第21-36页 |
| ·变点检测方法介绍 | 第21-27页 |
| ·变点的定义与分类 | 第21-22页 |
| ·变点检测的参数估计方法 | 第22-25页 |
| ·变点检测的非参数估计方法 | 第25-27页 |
| ·证券市场收益率波动特征与度量模型分析 | 第27-29页 |
| ·证券市场收益率波动特征 | 第27-28页 |
| ·证券市场收益率波动度量模型 | 第28-29页 |
| ·证券市场收益率波动成因分析 | 第29-36页 |
| ·政策对证券市场收益率波动的影响 | 第30-32页 |
| ·经济周期对证券市场收益率波动的影响 | 第32-33页 |
| ·国际环境对证券市场收益率波动的影响 | 第33页 |
| ·市场对证券市场收益率波动的影响 | 第33-34页 |
| ·突发事件对证券市场收益率波动的影响 | 第34页 |
| ·消息对证券市场收益率波动的影响 | 第34-35页 |
| ·扩容对证券市场收益率波动的影响 | 第35-36页 |
| 第3章 基于修正ICSS算法的证券市场收益率变点检测 | 第36-49页 |
| ·证券市场收益率基本统计特征分析 | 第36-43页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第36页 |
| ·描述性统计分析 | 第36-39页 |
| ·平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·自相关性检验 | 第40-42页 |
| ·ARCH效应检验 | 第42-43页 |
| ·基于修正ICSS算法的变点检测 | 第43-47页 |
| ·变点对应的重大事件的确定 | 第47-49页 |
| 第4章 证券市场收益率波动特征描述与比较 | 第49-61页 |
| ·模型构建与样本区间的确定 | 第49-51页 |
| ·模型构建 | 第49-50页 |
| ·样本区间的确定 | 第50-51页 |
| ·加入变点虚拟变量前后估计结果 | 第51-57页 |
| ·加入变点虚拟变量后的估计结果 | 第51-55页 |
| ·未加入变点虚拟变量的估计结果 | 第55-57页 |
| ·沪深市场收益率波动特征比较分析 | 第57-61页 |
| ·上证综指加入变点虚拟变量前后估计结果比较分析 | 第57-58页 |
| ·深证成指加入变点虚拟变量前后估计结果比较分析 | 第58-59页 |
| ·上证综指与深证成指估计结果比较分析 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 附录A 沪深两市日收益率序列变点与重大事件对应表 | 第71-73页 |