| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·问题的背景与意义 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-10页 |
| ·主要研究内容 | 第10-11页 |
| ·本文的结构安排 | 第11-12页 |
| 2 基于期权的投资组合策略 | 第12-21页 |
| ·股票价格模型 | 第12页 |
| ·股票对冲问题 | 第12-13页 |
| ·损失及其风险 | 第13页 |
| ·OBPI 策略 | 第13-15页 |
| ·限制条件下的 OBPI 策略 | 第13-14页 |
| ·无限制条件下的 OBPI 策略 | 第14-15页 |
| ·两种 OBPI 策略的比较 | 第15-21页 |
| ·失败率的统计检验 | 第16-18页 |
| ·失败率和对冲预算 | 第18-19页 |
| ·数值例子 | 第19-21页 |
| 3. 设置简单参数的线性组合投资策略 | 第21-28页 |
| ·恒定比例投资组合保险策略 | 第21-22页 |
| ·时不变投资组合保险策略 | 第22页 |
| ·DPPIM 策略 | 第22-28页 |
| ·DPPIM 的基本思想 | 第22-23页 |
| ·风险资产投资的判断和风险乘数M'_t的计算 | 第23-27页 |
| ·调整规则 | 第27-28页 |
| 4 中国股票市场的实证分析 | 第28-34页 |
| ·两种 OBPI 策略模拟投资比较 | 第28-29页 |
| ·CPPI 策略、TPPI 策略与 DPPIM 策略的比较 | 第29-34页 |
| ·策略选择 | 第29-30页 |
| ·研究结果 | 第30-34页 |
| 5 结论与展望 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 附录：A作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第39页 |