中国股市买卖报价价差的实证研究--基于沪深两市高频数据
| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-15页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·本文创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-32页 |
| ·股票市场流动性的定义 | 第15-16页 |
| ·买卖报价价差的测量 | 第16-18页 |
| ·买卖报价价差理论模型研究综述 | 第18-23页 |
| ·存货成本模型 | 第18-19页 |
| ·信息模型 | 第19-23页 |
| ·买卖报价价差的实证研究综述 | 第23-32页 |
| ·买卖报价价差的统计分析 | 第23-24页 |
| ·买卖报价价差成分的分解 | 第24-29页 |
| ·买卖报价价差影响因素 | 第29-30页 |
| ·买卖报价价差的日内变动模式 | 第30页 |
| ·买卖报价价差成分与指令规模的关系 | 第30-32页 |
| 第3章 数据说明及描述性统计分析 | 第32-42页 |
| ·实证模型的选择 | 第32-33页 |
| ·样本描述 | 第33页 |
| ·描述性统计分析 | 第33-42页 |
| 第4章 实证研究 | 第42-62页 |
| ·买卖价差的分解 | 第42-44页 |
| ·买卖价差与指令规模 | 第44-51页 |
| ·买卖价差与股权分置改革 | 第51-55页 |
| ·买卖价差成分的日内变动模式 | 第55-62页 |
| 第5章 结论 | 第62-65页 |
| 附录 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-71页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第71页 |
