| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| §1.1 本文研究的背景 | 第7-8页 |
| §1.2 为什么要研究相依风险 | 第8页 |
| §1.3 Lundberg-Cramer经典风险模型 | 第8-12页 |
| §1.4 本文的工作 | 第12-13页 |
| 第二章 理赔次数相依的风险和模型的破产概率 | 第13-30页 |
| §2.1 模型的建立 | 第13-16页 |
| §2.2 积分-微分方程 | 第16-18页 |
| §2.3 相依性对保费计算的影响 | 第18-19页 |
| §2.4 相依性对破产概率的影响 | 第19-24页 |
| §2.5 相依风险和的再保险 | 第24-30页 |
| 第三章 常利率下理赔额和理赔间隔相依的风险模型 | 第30-38页 |
| §3.1 模型简介 | 第30-32页 |
| §3.2 指数分布下的破产概率 | 第32-35页 |
| §3.3 一般分布情形下破产概率φδ(u)的上界 | 第35-38页 |
| 第四章 总结与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 作者读硕士期间的工作 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |