| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-16页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第7-8页 |
| 第二节 投资组合文献综述 | 第8-14页 |
| 一、国外研究现状 | 第8-11页 |
| 二、国内研究现状 | 第11-14页 |
| 第三节 研究的主要思路和创新 | 第14-16页 |
| 第二章 条件受险价值—CoVaR | 第16-30页 |
| 第一节 受险价值—VaR | 第16-18页 |
| 一、VaR的定义 | 第16页 |
| 二、VaR估计的传统方法 | 第16-18页 |
| 第二节 VaR估计的新方法—极值理论(EVT) | 第18-26页 |
| 一、极值理论简介 | 第18-26页 |
| 二、VaR的缺陷 | 第26页 |
| 第三节 条件受险价值-CoVaR | 第26-30页 |
| 一、COVaR的定义 | 第26-27页 |
| 二、CoVaR的估算方法—分位数回归法(Quantile Regression) | 第27-30页 |
| 第三章 风险补偿指数(RCI) | 第30-33页 |
| 第一节 Sharpe比率 | 第30页 |
| 第二节 特雷诺指数 | 第30-31页 |
| 第三节 风险补偿指数 | 第31-33页 |
| 第四章 基于中国人寿股票投资组合的实证研究 | 第33-48页 |
| 第一节 数据的选取及处理 | 第33-35页 |
| 第二节 数据的统计分析 | 第35-41页 |
| 一、重尾的定义 | 第36页 |
| 二、重尾的可视化 | 第36-38页 |
| 三、重尾的检验 | 第38-41页 |
| 第三节 中国人寿股票投资组合实证分析 | 第41-48页 |
| 一、前提假设 | 第41页 |
| 二、实证方法 | 第41-46页 |
| 三、实证结果分析 | 第46页 |
| 四、中国人寿股票投资组合评价与改进 | 第46-48页 |
| 第五章 实证结果有效性检验 | 第48-51页 |
| 第六章 研究总结与展望 | 第51-53页 |
| 第一节 研究总结 | 第51页 |
| 第二节 研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 正文部分相关图的R软件实现 | 第57-59页 |
| 研究生期间发表论文 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |