| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-14页 |
| 第一章 引言 | 第14-35页 |
| ·权益连结保险产品介绍 | 第14-20页 |
| ·金融衍生品定价基本理论 | 第20-26页 |
| ·Levy过程及其相关内容 | 第26-29页 |
| ·Esscher变换 | 第29-35页 |
| 第二章 随机利率和跳扩散模型下的权益指数年金定价 | 第35-51页 |
| ·模型 | 第35-38页 |
| ·EIAs定价 | 第38-44页 |
| ·数值分析 | 第44-50页 |
| ·本章结语 | 第50-51页 |
| 第三章 随机利率和随机死亡率模型下权益指数年金的定价 | 第51-64页 |
| ·模型 | 第51-53页 |
| ·权益指数年金定价 | 第53-61页 |
| ·数值例子 | 第61页 |
| ·本章结语 | 第61-64页 |
| 第四章 马尔科夫调制跳扩散模型下权益指数年金的定价 | 第64-78页 |
| ·模型假设 | 第64-67页 |
| ·Esscher变换和最小鞅测度两种方法下的定价 | 第67-75页 |
| ·随机模拟 | 第75页 |
| ·本章结语 | 第75-78页 |
| 第五章 权益指数年金的风险最小化对冲 | 第78-90页 |
| ·险最小化方法简介 | 第78-81页 |
| ·模型假设 | 第81-84页 |
| ·权益指数年金的风险最小化对冲 | 第84-89页 |
| ·本章结语 | 第89-90页 |
| 第六章 马尔科夫调制Levy模型下的局部风险最小化策略 | 第90-105页 |
| ·模型 | 第90-93页 |
| ·权益连结保险的局部风险最小化对冲策略 | 第93-102页 |
| ·一个例子 | 第102-104页 |
| ·本章结语 | 第104-105页 |
| 第七章 支付流的局部风险最小化对冲 | 第105-121页 |
| ·模型 | 第105-108页 |
| ·支付流的局部风险最小化对冲策略 | 第108-116页 |
| ·例子 | 第116-120页 |
| ·本章结语 | 第120-121页 |
| 参考文献 | 第121-128页 |
| 致谢 | 第128-129页 |
| 博士期间的研究成果及发表的论文 | 第129页 |
