人民币汇改后商业银行汇率风险测算研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| ·论文研究的背景与意义 | 第10-12页 |
| ·国内外的研究综述 | 第12-15页 |
| ·研究思路及方法 | 第15-16页 |
| ·论文重点及难点 | 第16-18页 |
| 第二章 汇率风险定义、分类及对商业银行的影响 | 第18-21页 |
| ·汇率风险的定义 | 第18页 |
| ·商业银行汇率风险的分类 | 第18-19页 |
| ·汇率风险对商业银行的影响 | 第19-21页 |
| 第三章 商业银行汇率风险测算的理论方法 | 第21-33页 |
| ·外汇敞口分析法——定义、分类及计量 | 第21-23页 |
| ·外汇敞口法的定义 | 第21页 |
| ·外汇敞口法度量的分类 | 第21-22页 |
| ·外汇敞口计量方法 | 第22-23页 |
| ·VaR风险价值法理论——定义、原理及计算方法 | 第23-27页 |
| ·VaR的定义 | 第23-24页 |
| ·VaR的原理 | 第24-25页 |
| ·VaR计算方法 | 第25-27页 |
| ·商业银行压力测试法——监管规定、分类 | 第27-30页 |
| ·商业银行压力测试的监管规定 | 第27-28页 |
| ·压力测试的两种方法分类 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-33页 |
| ·外汇敞口度量法 | 第30页 |
| ·VaR风险价值法 | 第30-31页 |
| ·压力测试法 | 第31-33页 |
| 第四章 商业银行汇率风险测算的实证分析 | 第33-49页 |
| ·外汇敞口法实证分析——以中国银行为例 | 第33-37页 |
| ·数据选取 | 第33-34页 |
| ·模型建立实证过程与分析 | 第34-36页 |
| ·结论 | 第36-37页 |
| ·汇率风险的VaR风险价值实证分析 | 第37-44页 |
| ·数据选取 | 第37-38页 |
| ·五种汇率的正态性检验 | 第38-40页 |
| ·历史模拟法计算VaR | 第40-44页 |
| ·结论 | 第44页 |
| ·汇率风险压力测试实证 | 第44-47页 |
| ·商业银行汇率风险压力测试前收集资料 | 第44页 |
| ·商业银行汇率风险压力测试识别阶段 | 第44-45页 |
| ·商业银行汇率风险压力测试构建情景 | 第45页 |
| ·商业银行汇率风险压力测试敏感性分析 | 第45-47页 |
| ·小结 | 第47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 结语 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58页 |
