| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-13页 |
| ·净资本监管体系介绍 | 第10页 |
| ·净资本监管体系对券商的意义及作用 | 第10-11页 |
| ·我国净资本监管体系的发展过程 | 第11页 |
| ·国外金融机构净资本监管体系发展过程 | 第11-13页 |
| ·研究目的 | 第13页 |
| ·研究框架及体系 | 第13-14页 |
| 第二章 净资本监管体系与风险管理相关理论回顾 | 第14-17页 |
| ·净资本监管体系与风险管理国内相关理论回顾 | 第14-15页 |
| ·净资本监管体系与风险管理国外相关理论回顾 | 第15-16页 |
| ·小结 | 第16-17页 |
| 第三章 S 证券公司情况介绍 | 第17-25页 |
| ·S 证券公司的背景介绍 | 第17-19页 |
| ·S 证券公司净资本及风险管理情况介绍 | 第19-25页 |
| ·S 证券公司风险管理组织架构 | 第19-20页 |
| ·S 证券公司 2005-2007 年不同时期净资本监管体系下的风险监管指标 | 第20-24页 |
| ·S 证券公司风险管理存在问题 | 第24-25页 |
| 第四章 新旧净资本计算要求对 S 证券公司风险管理影响的比较 | 第25-43页 |
| ·新旧净资本计算要求对 S 证券公司自营证券业务的影响 | 第25-32页 |
| ·一般金融资产风险管理 | 第25-28页 |
| ·衍生金融资产风险管理 | 第28-29页 |
| ·自营规模控制 | 第29-32页 |
| ·新旧净资本计算要求对 S 证券公司其他流动资产的影响 | 第32-35页 |
| ·新旧净资本计算要求对 S 证券公司固定资产及长期投资的影响 | 第35-39页 |
| ·新旧净资本计算要求对 S 证券公司承销业务的影响 | 第39-40页 |
| ·新旧净资本计算要求对 S 证券公司的其他影响 | 第40-43页 |
| ·新旧净资本计算要求对 S 证券公司客户资产管理业务的影响 | 第40-41页 |
| ·新旧净资本计算要求对 S 证券公司或有负债及其他调整项目的影响 | 第41-43页 |
| 第五章 对 S 证券公司风险管理的建议 | 第43-45页 |
| 第六章 总结与展望 | 第45-48页 |
| ·总结 | 第45页 |
| ·展望 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第51页 |
