| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 一、引言 | 第7-16页 |
| (一) 研究背景 | 第7-12页 |
| (二) 研究现状 | 第12-15页 |
| (三) 问题的提出及研究意义 | 第15-16页 |
| 二、KMV模型的理论基础——Black-Scholes-Merton期权定价公式 | 第16-22页 |
| (一) 基于BSM定价模型的各种假设 | 第17-18页 |
| (二) Black-Scholes-Merton的基本思想及简易推导 | 第18-20页 |
| (三) Black-Scholes-Merton定价公式的实际应用 | 第20-21页 |
| (四) Black-Scholes-Merton期权定价模型的局限性 | 第21-22页 |
| (五) Black-Scholes-Merton期权定价公式的现实意义 | 第22页 |
| 三、KMV模型的理论与方法 | 第22-31页 |
| (一) 风险贷款与期权的同构性 | 第23-24页 |
| (二) KMV模型理论综述 | 第24-31页 |
| 四、运用KMV模型度量商业银行信用风险的核心框架 | 第31-35页 |
| (一) 核心框架 | 第31-32页 |
| (二) 商业银行贷款定价模型 | 第32-35页 |
| 五、实证研究 | 第35-41页 |
| (一) 样本的选取 | 第35页 |
| (二) 参数的确定 | 第35-40页 |
| (三) 实证结论 | 第40-41页 |
| 六、总结及KMV模型政策建议 | 第41-46页 |
| (一) KMV模型应用的可行性及其可能的约束因素 | 第41-44页 |
| (二) 政策建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
