| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究的背景和现实意义 | 第12-13页 |
| ·研究现状 | 第13-16页 |
| ·本文的主要内容和框架 | 第16-17页 |
| ·论文的主要创新点 | 第17-19页 |
| 一、主题选择 | 第17页 |
| 二、实证模型 | 第17-19页 |
| 第二章 信用衍生产品市场对银行业稳定的影响 | 第19-44页 |
| ·银行业稳定的界定及相关理论 | 第19-24页 |
| ·银行业稳定的界定 | 第19-20页 |
| 一、微观角度 | 第19-20页 |
| 二、宏观角度 | 第20页 |
| ·银行业稳定的相关理论 | 第20-23页 |
| 一、戴蒙德——戴维格的银行挤提模型 | 第21-22页 |
| 二、吉本斯的动态博弈论模型 | 第22页 |
| 三、明斯基的金融不稳定假说 | 第22-23页 |
| ·对银行业稳定影响的论述方向 | 第23-24页 |
| ·信用衍生产品市场对银行业稳定的正面影响 | 第24-34页 |
| ·传统信用风险管理办法的改革——基于信用风险控制途径选择 | 第24-29页 |
| 一、信用风险的度量 | 第24-27页 |
| 二、信用衍生产品介绍 | 第27-28页 |
| 三、信用衍生产品对传统风险管理办法的改革 | 第28-29页 |
| ·贷款出售相关问题的解决——“柠檬问题”和“指示效应” | 第29-30页 |
| ·银行间信用风险的分散——资产相关系数与组合收益 | 第30-32页 |
| ·信用风险和资本成本的套期保值——以信用价差期权为例 | 第32-33页 |
| ·高质量信贷市场的进入渠道——以总收益互换交易为例 | 第33-34页 |
| ·信用衍生产品市场对银行业稳定的负面影响 | 第34-44页 |
| ·信用衍生产品市场自身风险及其作用机制——基于博弈模型 | 第34-41页 |
| ·信用衍生产品市场对信用扩张的推动作用——基于Wagner模型 | 第41-44页 |
| 第三章 信用衍生产品市场对银行业稳定影响的实证研究 | 第44-53页 |
| ·变量选取与数据来源 | 第44-45页 |
| ·模型构建与检验结果 | 第45-50页 |
| ·单位根检验 | 第46页 |
| ·协整检验 | 第46-48页 |
| ·VECM | 第48-49页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第49-50页 |
| ·实证分析与主要结论 | 第50-53页 |
| ·长期趋势 | 第50页 |
| ·短期调整 | 第50-51页 |
| 一、信用衍生产品对银行贷款规模的短期影响 | 第50-51页 |
| 二、信用衍生产品对银行总收益的短期影响 | 第51页 |
| ·主要结论 | 第51-53页 |
| 第四章 对我国信用衍生产品市场发展的政策建议 | 第53-68页 |
| ·我国引入信用衍生产品的必要性分析 | 第53-61页 |
| ·我国银行业的信用风险状况 | 第54-57页 |
| ·我国银行业信用风险管理现状 | 第57-60页 |
| ·积极介入信用衍生产品市场 | 第60-61页 |
| ·对信用衍生产品市场发展的政策建议——基于影响研究 | 第61-68页 |
| ·银行部门的参与 | 第61-63页 |
| 一、积极、适度、谨慎的参与信用衍生产品市场 | 第61页 |
| 二、增强银行业风险防范意识，明确信用衍生产品的交易目的 | 第61-62页 |
| 三、专业技术的引进和专业人才培养 | 第62-63页 |
| ·监管体系的完善 | 第63-65页 |
| 一、建立健全信息披露制度 | 第63-64页 |
| 二、完善金融衍生产品法律法规 | 第64页 |
| 三、加强对信用衍生产品交易的监管力度 | 第64-65页 |
| ·资本市场的发展 | 第65-68页 |
| 一、发展债券市场，实现与信用衍生产品市场发展的互动 | 第65-66页 |
| 二、完善场内交易机制，加强交易所管理 | 第66-67页 |
| 三、推进机构投资者的壮大，促进信用衍生产品交易卖方的形成 | 第67-68页 |
| 第五章 结语 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |
