电力市场合同交易风险建模
| 摘要 | 第1页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-18页 |
| ·本论文研究的背景 | 第7-12页 |
| ·国外电力工业市场化改革 | 第7-10页 |
| ·我国的电力工业市场化改革 | 第10-12页 |
| ·电力市场中的合同交易概述 | 第12-14页 |
| ·电力市场中的电价风险 | 第12-13页 |
| ·电力市场中的合同交易 | 第13-14页 |
| ·电力市场合同交易建模的理论研究 | 第14-16页 |
| ·国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·本论文的研究内容与主要贡献 | 第16-18页 |
| 第二章 金融衍生工具在电力市场中的应用概述 | 第18-28页 |
| ·经济学的相关理论依据 | 第18-23页 |
| ·远期合同与期货合同 | 第18页 |
| ·期货合同和远期合同的区别 | 第18-20页 |
| ·期货交易的功能 | 第20页 |
| ·金融期权 | 第20-21页 |
| ·期权交易于期货交易的区别 | 第21-22页 |
| ·期货与期权的交易策略 | 第22-23页 |
| ·金融衍生工具的风险特征 | 第23-25页 |
| ·金融远期合同的风险特征 | 第24页 |
| ·金融期货合同的风险特征 | 第24-25页 |
| ·金融期权合同的风险特征 | 第25页 |
| ·电力市场中的远期和期权合同交易 | 第25-26页 |
| ·电力差价合同 | 第25-26页 |
| ·可选择的远期合同 | 第26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 电力市场中的合同交易功能模拟 | 第28-31页 |
| ·合同交易机制 | 第28-29页 |
| ·独立发电商的决策问题 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 电力合同交易的风险建模 | 第31-50页 |
| ·市场模式的选择 | 第31-32页 |
| ·华北电力市场初级阶段的运营模式及合同模型 | 第32-35页 |
| ·华北电力市场初级阶段的运营模式 | 第32-33页 |
| ·华北电网初期考虑期权性质的远期合同模型 | 第33-35页 |
| ·华北电力市场完善阶段的运营模式及决策模型 | 第35-44页 |
| ·华北电力市场完善阶段的运营模式 | 第35-36页 |
| ·效用函数与风险偏好 | 第36-38页 |
| ·现货市场和合同市场的发电容量分配模型 | 第38-44页 |
| ·华北电力市场成熟阶段的运营模式及合同建模 | 第44-48页 |
| ·华北电力市场成熟阶段的运营模式 | 第45-46页 |
| ·基于现货电价不确定性的可选择远期合同模型 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第56页 |
