| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景 | 第10-12页 |
| ·引言 | 第10-11页 |
| ·可转债的特征分析 | 第11页 |
| ·国内外可转债市场的发展状况 | 第11-12页 |
| ·研究问题的提出 | 第12-13页 |
| ·本文研究的主要内容及其结构安排 | 第13-15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 2 相关理论研究综述 | 第16-21页 |
| ·可转债理论研究综述 | 第16页 |
| ·融资与柔性投资决策互动研究综述 | 第16-17页 |
| ·柔性投资决策的研究 | 第16-17页 |
| ·融资与投资决策互动的研究 | 第17页 |
| ·委托代理理论概述 | 第17-21页 |
| ·委托代理理论基本模型 | 第17-18页 |
| ·委托代理关系的模型研究 | 第18-19页 |
| ·委托代理理论的相关研究 | 第19-21页 |
| 3 投资项目评价方法比较研究 | 第21-39页 |
| ·静态评价方法 | 第21-22页 |
| ·投资平均报酬率(ARR) 法 | 第21页 |
| ·回收期法 | 第21-22页 |
| ·现金流贴现法 | 第22-23页 |
| ·净现值(NPV) 法 | 第22页 |
| ·内部收益率（IRR）法 | 第22-23页 |
| ·实物期权方法 | 第23-31页 |
| ·实物期权的概念 | 第23-24页 |
| ·实物期权与金融期权的比较分析 | 第24-25页 |
| ·实物期权方法的分析框架 | 第25-31页 |
| ·期权博弈分析方法 | 第31-35页 |
| ·投资决策的期权博弈思想 | 第31-32页 |
| ·期权博弈方法的分析框架 | 第32-35页 |
| ·NPV 方法与实物期权方法的比较 | 第35-36页 |
| ·NPV 方法、实物期权和期权博弈方法投资判别标准的比较 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 4 基于委托代理问题的期权博弈分析 | 第39-46页 |
| ·模型框架 | 第39-40页 |
| ·模型假设 | 第39-40页 |
| ·情形分析 | 第40页 |
| ·不存在代理问题的一阶占优模型 | 第40-41页 |
| ·存在代理关系的模型 | 第41-44页 |
| ·模型构建 | 第41-42页 |
| ·模型求解 | 第42-44页 |
| ·结果分析 | 第44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 5 可转换债券发行公司投资分红的柔性模型分析 | 第46-57页 |
| ·模型框架 | 第46-49页 |
| ·模型假设 | 第46-48页 |
| ·投资和分红的政策分析 | 第48页 |
| ·边界条件 | 第48-49页 |
| ·柔性分析 | 第49-52页 |
| ·“不行动”区域的分析 | 第49页 |
| ·分红阀值的研究 | 第49页 |
| ·投资阀值的研究 | 第49-50页 |
| ·投资和分红边界的确定 | 第50-51页 |
| ·“不行动”区域价值函数的确定 | 第51-52页 |
| ·数值释例与仿真分析 | 第52-53页 |
| ·另一种模型的思路分析 | 第53-55页 |
| ·模型假设 | 第53-54页 |
| ·模型框架 | 第54-55页 |
| ·求解思路 | 第55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 6 结论 | 第57-59页 |
| ·本文结论 | 第57页 |
| ·本文的不足及研究展望 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-66页 |
| A 计算机仿真分析MATLAB7.0 程序 | 第64-66页 |
| B 硕士研究生阶段的主要成果 | 第66页 |