| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景和目的 | 第7-8页 |
| ·文献综述及评价 | 第8-11页 |
| ·研究内容及结构 | 第11-12页 |
| ·研究方法及创新 | 第12-14页 |
| 2 利率市场化下我国商业银行的利率风险 | 第14-23页 |
| ·利率市场化和利率风险 | 第14-18页 |
| ·我国商业银行的利率风险和风险管理现状 | 第18-23页 |
| 3 利率风险管理理论分析 | 第23-41页 |
| ·利率风险衡量方法 | 第23-32页 |
| ·利率风险管理策略 | 第32-36页 |
| ·利率期限结构理论 | 第36-41页 |
| 4 基于久期的利率风险管理模型的建立 | 第41-50页 |
| ·久期模型的应用原理 | 第41-42页 |
| ·利率风险管理模型的建立 | 第42-50页 |
| 5 实证分析与模型检验 | 第50-62页 |
| ·模型检验的思路 | 第50页 |
| ·我国利率期限结构的实证分析 | 第50-56页 |
| ·久期模型的实例检验与分析 | 第56-62页 |
| 6 结论与建议 | 第62-64页 |
| ·结论 | 第62-63页 |
| ·政策建议 | 第63-64页 |
| 注释 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 附 1 | 第67-68页 |
| 附表一 | 第68-69页 |
| 附表二 | 第69-70页 |
| 后记 | 第70页 |