权证上市对标的股票影响的实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪 论 | 第12-18页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| ·权证定价理论研究综述 | 第13-14页 |
| ·权证与标的股票的相关性研究综述 | 第14-18页 |
| 第2章 权证的价值构成及其市场发展 | 第18-29页 |
| ·权证的概念 | 第18页 |
| ·权证的种类 | 第18-20页 |
| ·权证的价值构成 | 第20-22页 |
| ·权证市场的发展情况 | 第22-29页 |
| ·海外权证市场的发展（包括港台地区） | 第22-25页 |
| ·国内权证市场的发展 | 第25-29页 |
| 第3章 权证上市效应的相关理论分析 | 第29-34页 |
| ·实证会计理论 | 第29-30页 |
| ·有效资本市场假设 | 第29-30页 |
| ·资本资产定价模型 | 第30页 |
| ·权证定价理论 | 第30-32页 |
| ·B-S模型的定价原理介绍 | 第30-31页 |
| ·具有稀释效果的 BS 模型 | 第31页 |
| ·股价波动率模型 | 第31-32页 |
| ·历史波动率模型 | 第32页 |
| ·隐含波动率模型 | 第32页 |
| ·事件研究法 | 第32-34页 |
| 第4章 实证研究设计 | 第34-38页 |
| ·分析指标的选取 | 第34-35页 |
| ·标的股票价格变化的衡量指标 | 第34-35页 |
| ·标的股票交易量变化的衡量指标 | 第35页 |
| ·标的股票波动率变化的衡量指标 | 第35页 |
| ·对样本的分组 | 第35-37页 |
| ·样本与数据 | 第37-38页 |
| 第5章 实证分析 | 第38-58页 |
| ·总体实证分析 | 第38-44页 |
| ·标的股票超额收益率分析 | 第38-41页 |
| ·标的股票的交易量分析 | 第41-42页 |
| ·波动率的变化分析 | 第42-44页 |
| ·分组研究 | 第44-54页 |
| ·股本权证和备兑权证 | 第44-48页 |
| ·认购权证和认沽权证 | 第48-52页 |
| ·沪市权证和深市权证 | 第52-54页 |
| ·实证结果小结 | 第54-58页 |
| 结论 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 作者攻读学位期间发表的论文 | 第65页 |
