| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-11页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8-10页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法与研究思路 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-18页 |
| ·价格发现研究文献回顾 | 第11-16页 |
| ·国外关于期货市场价格形成和发现机制的主要理论 | 第11页 |
| ·国外关于期货市场价格发现问题的主要研究方法和实证结果 | 第11-13页 |
| ·国内外关于信息联结市场价格发现问题的主要研究成果 | 第13-14页 |
| ·价格发现问题国内外研究现状评价 | 第14-16页 |
| ·波动溢出效应文献回顾 | 第16-18页 |
| ·国内外关于信息联结市场波动溢出效应的主要研究成果 | 第16页 |
| ·波动溢出效应国内外研究现状评价 | 第16-18页 |
| 第三章 影响信息联结市场上信息传播和价格发现的原因探析 | 第18-25页 |
| ·市场开放度对信息联结市场上信息传递和价格发现的影响 | 第18-19页 |
| ·交易费用对信息联结市场上信息传递和价格发现的影响 | 第19-20页 |
| ·市场流动性对信息联结市场上信息传递和价格发现的影响 | 第20-22页 |
| ·保证金制度对信息联结市场上信息传递和价格发现的影响 | 第22页 |
| ·涨跌停板制度对信息联结市场上信息传递和价格发现的影响 | 第22-25页 |
| 第四章 基于信息联结市场对中国期货市场价格发现功能的实证研究 | 第25-39页 |
| ·数据及研究方法 | 第25-29页 |
| ·数据 | 第25-27页 |
| ·研究方法 | 第27-29页 |
| ·国内外期货市场相关期货品种期货价格的相互联系 | 第29-34页 |
| ·国内外期货市场相关期货品种期货价格走势分析 | 第29-30页 |
| ·国内外期货市场相关期货品种期货价格之间的联动 | 第30-34页 |
| ·国内、国际期货市场在价格发现中的作用 | 第34-39页 |
| ·铜预测方差分解 | 第35页 |
| ·铝预测方差分解 | 第35-36页 |
| ·大豆预测方差分解 | 第36-37页 |
| ·豆粕预测方差分解 | 第37页 |
| ·小麦预测方差分解 | 第37-39页 |
| 第五章 信息联结市场价格波动行为及波动溢出效应研究 | 第39-48页 |
| ·研究方法 | 第39-40页 |
| ·信息联结市场上的价格波动行为特征 | 第40-41页 |
| ·信息联结市场的波动溢出效应分析 | 第41-48页 |
| ·铜期货市场的波动溢出效应 | 第41-42页 |
| ·铝期货市场的波动溢出效应 | 第42-44页 |
| ·大豆期货市场的波动溢出效应 | 第44-45页 |
| ·豆粕期货市场的波动溢出效应 | 第45-46页 |
| ·小麦期货市场的波动溢出效应 | 第46-48页 |
| 第六章 完善我国期货市场价格发现功能和提高战略地位的对策研究 | 第48-52页 |
| ·加大我国期货市场的对外开放 | 第49页 |
| ·逐步放开大宗商品的进出口 | 第49-50页 |
| ·加快促进我国期货及其相关法律法规的制定、实施、修改与完善 | 第50页 |
| ·积极推出新品种以完善市场品种体系 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 攻读硕士期间所发表的学术论文和参与的项目 | 第57-58页 |
| 后记 | 第58页 |
