| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·选题的背景及写作目的 | 第7-8页 |
| ·研究现状综述 | 第8-12页 |
| ·经济时间序列的研究发展状况及在我国股票市场研究应用 | 第8-10页 |
| ·灰色理论在股票市场应用的研究综述 | 第10-12页 |
| ·研究的分析方法和研究框架 | 第12-14页 |
| ·研究的分析方法 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| 第二章 灰色理论与ARCH模型 | 第14-33页 |
| ·灰色理论 | 第14-18页 |
| ·概述 | 第14-15页 |
| ·灰色模型的建模机理 | 第15-16页 |
| ·GM(1，1)模型 | 第16-17页 |
| ·几种GM模型 | 第17-18页 |
| ·ARCH模型介绍 | 第18-33页 |
| ·时间序列数据的ARIMA模型 | 第18-25页 |
| ·ARCH及其扩展模型介绍 | 第25-33页 |
| 第三章 模型的建立 | 第33-36页 |
| ·建模流程 | 第33-34页 |
| ·模型的建立 | 第34-36页 |
| ·对原序列建立GM(1，1)模型 | 第34-35页 |
| ·对残差序列建立ARMA-GARCH模型 | 第35-36页 |
| 第四章 基于上证180指数的实证分析 | 第36-54页 |
| ·数据选择及预处理 | 第36-39页 |
| ·数据的选择 | 第36-37页 |
| ·数据的预处理 | 第37-39页 |
| ·模型的建立 | 第39-51页 |
| ·建立GM(1，1)模型 | 第39-41页 |
| ·ARMA-GARCH模型的拟合 | 第41-51页 |
| ·预测结果及误差 | 第51-52页 |
| ·结论及不足 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |