| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·信用风险度量的传统方法 | 第12-13页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第13-15页 |
| ·国内信用风险相关研究 | 第15-16页 |
| ·论文框架结构 | 第16-17页 |
| 第2章 信用风险及其评价方法 | 第17-28页 |
| ·信用风险概述 | 第17-19页 |
| ·信用风险含义 | 第17-18页 |
| ·信用风险成因分析 | 第18-19页 |
| ·我国商业银行信用风险现状 | 第19-26页 |
| ·不良贷款比率较高 | 第19-20页 |
| ·资本充足率较低，资本不足 | 第20-22页 |
| ·呆账准备金少，抵抗信用风险能力差 | 第22页 |
| ·贷款违约回收率低，信用损失大 | 第22-24页 |
| ·贷款集中，增加潜在信用风险 | 第24-26页 |
| ·我国银行信用风险评估方法现状分析 | 第26-28页 |
| 第3章 CreditMetrics模型的使用基础——信用评级 | 第28-37页 |
| ·商业信用评级 | 第28-31页 |
| ·国际信用评级行业的发展过程与现状 | 第28-29页 |
| ·我国信用评级行业历史与现状 | 第29-31页 |
| ·商业银行内部评级 | 第31-37页 |
| ·美国银行信用评级 | 第31-34页 |
| ·中国商业银行内部评级现状 | 第34-35页 |
| ·中国商业银行内部信用评级的差距 | 第35-37页 |
| 第4章 基于CreditMetrics模型的信用风险度量分析 | 第37-58页 |
| ·CreditMetrics模型概述 | 第37-38页 |
| ·CreditMetrics模型理论基础——莫顿模型与VAR方法 | 第38-45页 |
| ·默顿模型 | 第38-42页 |
| ·VAR方法 | 第42-45页 |
| ·CreditMetrics模型计算 | 第45-49页 |
| ·单笔贷款信用风险情况的计算 | 第46-48页 |
| ·两笔贷款信用风险情况计算 | 第48-49页 |
| ·有大量的N笔贷款的信用风险状况 | 第49页 |
| ·实例分析 | 第49-57页 |
| ·单笔贷款的VAR计算 | 第49-55页 |
| ·两项贷款组合的VAR | 第55-57页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| 第5章 CreditMetrics模型在我国商业银行信用风险管理中的应用前景 | 第58-71页 |
| ·CreditMetrics模型在我国商业银行信用风险管理应用的条件 | 第58-61页 |
| ·技术条件 | 第58-59页 |
| ·制度条件 | 第59-60页 |
| ·文化条件 | 第60-61页 |
| ·CreditMetrics模型在我国商业银行信用风险管理中的应用前景 | 第61-70页 |
| ·计量信贷资产组合边际风险 | 第61-64页 |
| ·确立合适的经济资本 | 第64-66页 |
| ·银行业绩评估 | 第66-67页 |
| ·信用资产的定价 | 第67-70页 |
| ·结论 | 第70-71页 |
| 结论 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
