| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 绪论 | 第8-14页 |
| 1. 选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| 2. 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 3. 论文结构 | 第12页 |
| 4. 研究方法 | 第12-14页 |
| 1. 利率市场化下我国商业银行面临的风险 | 第14-24页 |
| ·我国利率市场化改革的进程 | 第14-18页 |
| ·货币市场和债券市场利率市场化进程 | 第15-17页 |
| ·存贷款业务利率市场化进程 | 第17-18页 |
| ·目前商业银行面临利率风险剖析 | 第18-24页 |
| ·利率风险定义 | 第18-19页 |
| ·当前商业银行面临利率风险 | 第19-21页 |
| ·利率风险和其他风险的交互作用 | 第21-24页 |
| 2. 国外商业银行利率风险衡量和控制技术介绍和评价 | 第24-42页 |
| ·利率风险管理的初级阶段 | 第24-31页 |
| ·利率敏感性缺口分析及缺口管理 | 第25-26页 |
| ·持续期分析法和持续期管理 | 第26-31页 |
| ·利率风险管理的中级阶段 | 第31-32页 |
| ·利率风险管理的高级阶段 | 第32-35页 |
| ·动态模拟法 | 第33-34页 |
| ·情景压力测试 | 第34-35页 |
| ·我国商业银行利率风险管理现状 | 第35-42页 |
| ·国内商业银行利率风险管理的防范指标分析 | 第35-39页 |
| ·商业银行风险管理现状 | 第39-42页 |
| 3. 金融衍生工具的价格发现功能在利率风险管理中的应用 | 第42-48页 |
| ·金融衍生工具的定义 | 第42-44页 |
| ·金融衍生工具的特性和功能 | 第44-45页 |
| ·金融衍生工具的价格发现功能在利率风险管理中的应用 | 第45-48页 |
| ·价格发现功能在利率走势预测中的作用 | 第45-46页 |
| ·价格发现功能在利率产品定价中的作用 | 第46-48页 |
| 4. 金融衍生工具套期保值功能在利率风险管理中的应用 | 第48-61页 |
| ·衍生工具套期保值功能在利率风险管理中的分析 | 第48页 |
| ·远期利率协议的应用分析 | 第48-50页 |
| ·利率期货的应用分析 | 第50-54页 |
| ·利率互换的应用分析 | 第54-55页 |
| ·利率期权的应用分析 | 第55-61页 |
| ·利率上限期权 | 第57-58页 |
| ·利率下限期权 | 第58-59页 |
| ·利率双限期权 | 第59-61页 |
| 5. 利用金融衍生工具规避利率风险的策略分析 | 第61-69页 |
| ·利用金融衍生工具规避利率风险的环境分析 | 第61-65页 |
| ·市场环境 | 第61-64页 |
| ·法律环境 | 第64-65页 |
| ·在利率走势分析中选择金融衍生工具的策略分析 | 第65-66页 |
| ·在产品定价中使用金融衍生工具的策略分析 | 第66-67页 |
| ·对不同套期保值方案定量分析的策略 | 第67-69页 |
| 6. 建议和结论 | 第69-77页 |
| ·我国发展利率衍生品路径研究 | 第69-73页 |
| ·我国应大力发展国债期货 | 第73-76页 |
| ·恢复我国国债期货交易的有利条件 | 第73-74页 |
| ·现阶段发展国债期货的必要性 | 第74-76页 |
| ·结论 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 读研期间科研成果及科研活动简介 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
