中国股票市场Hurst指数与多重分形分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪言 | 第8-12页 |
| ·问题的提出 | 第8-10页 |
| ·本文的研究工具及方法 | 第10页 |
| ·论文结构 | 第10页 |
| ·本文的创新点 | 第10-12页 |
| 2 股票市场研究理论概述 | 第12-22页 |
| ·有效市场假说理论概述 | 第12-16页 |
| ·有效市场理论的产生 | 第13-14页 |
| ·有效市场假说的发展 | 第14-15页 |
| ·有效市场假说的缺陷 | 第15-16页 |
| ·分形市场假说理论概述 | 第16-22页 |
| ·分形几何学概述 | 第16-17页 |
| ·分形市场假说理论的主要观点 | 第17-18页 |
| ·多重分形理论的产生 | 第18-19页 |
| ·国内外的研究现状 | 第19-22页 |
| 3 股票市场有效性及分形统计分析 | 第22-32页 |
| ·有效性分析 | 第22-27页 |
| ·Hurst 指数 | 第22-23页 |
| ·R/S 分析方法 | 第23-25页 |
| ·V 统计量 | 第25-26页 |
| ·Hurst 指数与相关性检验 | 第26-27页 |
| ·Hurst 指数的有效性检验 | 第27页 |
| ·分形理论 | 第27-32页 |
| ·标度不变性 | 第28页 |
| ·奇异指数α | 第28-29页 |
| ·质量函数τ( q) | 第29-30页 |
| ·多重分形谱函数f(α) | 第30-31页 |
| ·多重分形谱的解释 | 第31-32页 |
| 4 HURST 指数分析 | 第32-46页 |
| ·样本数据的选择与处理 | 第32-34页 |
| ·数据的传统性检验 | 第34-37页 |
| ·正态性检验 | 第34-35页 |
| ·相关性检验 | 第35-37页 |
| ·HURST 指数检验 | 第37-44页 |
| ·上证指数的Hurst 值分析 | 第37-39页 |
| ·深圳成指的Hurst 值分析 | 第39-41页 |
| ·打乱顺序后的Hurst 值分析 | 第41-42页 |
| ·随机数列的Hurst 值分析 | 第42-44页 |
| ·对比分析 | 第44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 5 多重分形检验 | 第46-52页 |
| ·标度不变性分析 | 第46-48页 |
| ·上证指数标度不变性分析 | 第47页 |
| ·深成指标度不变性分析 | 第47-48页 |
| ·结论 | 第48页 |
| ·谱函数分析 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 6 总结与展望 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表文章 | 第59-60页 |
| 附录2 计算中的部分数据 | 第60-63页 |
| 附录3 HURST 指数计算的主程序 | 第63页 |
