| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-15页 |
| ·国外文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-15页 |
| ·研究内容、研究方法及拟解决的关键问题 | 第15-16页 |
| 第2章 国债收益率曲线理论研究的历史沿革 | 第16-20页 |
| ·国债利率期限结构的描述—收益率曲线 | 第16页 |
| ·早期期限结构的理论分析研究 | 第16-17页 |
| ·预期理论 | 第16页 |
| ·流动性偏好理论 | 第16-17页 |
| ·市场分割理论 | 第17页 |
| ·现代期限结构的理论分析 | 第17-20页 |
| ·单因素模型 | 第18-19页 |
| ·多因素模型 | 第19-20页 |
| 第3章 国债收益率曲线变动的影响因素分析 | 第20-29页 |
| ·现阶段我国国债市场状况分析 | 第20-23页 |
| ·国债期限结构的发行状况 | 第20页 |
| ·国债市场分割状况 | 第20-22页 |
| ·现阶段国债市场存在问题剖析 | 第22-23页 |
| ·国债收益曲线的影响因素 | 第23-29页 |
| ·预期因素 | 第23-24页 |
| ·资金流动性因素 | 第24-28页 |
| ·市场分割的因素 | 第28-29页 |
| 第4章 国债收益率曲线的动态研究 | 第29-50页 |
| ·反映政策预期的短期市场利率选择 | 第29-31页 |
| ·单个因素对收益率曲线变动的解释程度 | 第31-33页 |
| ·R007 的拟合分析 | 第33-37页 |
| ·七天回购利率与央行发行票据利率的相关性分析 | 第33-34页 |
| ·七天回购利率的单位根检验 | 第34-36页 |
| ·拟合模型 | 第36-37页 |
| ·国债收益率曲线的拟合 | 第37-40页 |
| ·收益率期限结构的表达式 | 第37-38页 |
| ·实际值的选取 | 第38页 |
| ·比较分析及结论 | 第38-40页 |
| ·用二因素CIR 模型来拟合国债收益率曲线 | 第40-41页 |
| ·用时间序列方法来拟合收益率 | 第41-48页 |
| ·数据的图形特征 | 第41-42页 |
| ·单位根检验 | 第42-44页 |
| ·模型的参数估计 | 第44-48页 |
| ·进一步完善我国国债市场，促进我国经济持续、协调、快速发展 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |