广义Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式未定权益定价
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| §1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| §1.2 主要工作和论文结构 | 第10-12页 |
| §1.3 预备知识 | 第12-17页 |
| 第二章 利率与股价服从O-U过程的欧式期权定价 | 第17-24页 |
| §2.1 市场模型 | 第17-18页 |
| §2.2 定价公式及相关推论 | 第18-21页 |
| §2.3 计算实例 | 第21-24页 |
| 第三章 随机利率和随机寿命下的欧式未定权益定价 | 第24-29页 |
| §3.1 市场模型 | 第24-25页 |
| §3.2 欧式期权定价及其应用 | 第25-29页 |
| 第四章 利率与股价服从O-U过程的再装期权定价 | 第29-36页 |
| §4.1 市场模型 | 第29页 |
| §4.2 单再装日期权定价 | 第29-33页 |
| §4.3 多再装日期权定价 | 第33-36页 |
| 第五章 指数O-U过程模型下的保险精算法定价 | 第36-43页 |
| §5.1 基本模型和预备知识 | 第36-38页 |
| §5.2 一般欧式期权定价 | 第38-40页 |
| §5.3 交换期权定价 | 第40-43页 |
| 第六章 结束语 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录一 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第46-47页 |
| 附录二 致谢 | 第47-48页 |
| 附录三 湖南师范大学学位论文原创性声明 | 第48-49页 |
| 附录四 湖南师范大学学位论文版权使用授权书 | 第49页 |
