| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| ·风险理论的产生与发展 | 第6页 |
| ·风险模型简介 | 第6-8页 |
| ·经典风险理论的研究成果及推广方向 | 第8-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-17页 |
| ·点过程 | 第11-14页 |
| ·条件期望 | 第14-15页 |
| ·鞅论 | 第15-17页 |
| 第三章 广义复合双Poisson风险模型下的破产概率 | 第17-22页 |
| ·模型的引入 | 第17-18页 |
| ·引理 | 第18-19页 |
| ·主要结果 | 第19-22页 |
| 第四章 二元广义复合双Poisson风险模型下的破产概率 | 第22-30页 |
| ·模型的引入 | 第22-23页 |
| ·引理 | 第23-24页 |
| ·主要结果 | 第24-30页 |
| 第五章 随机利率下的广义复合Poisson风险模型 | 第30-37页 |
| ·引言 | 第30页 |
| ·模型的定义及性质 | 第30-32页 |
| ·主要结果 | 第32-37页 |
| 第六章 一类双险种复合二项风险模型的破产概率 | 第37-44页 |
| ·引言 | 第37页 |
| ·模型定义与实际背景 | 第37-39页 |
| ·主要结果 | 第39-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读硕士期间的主要研究情况 | 第49页 |