| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·课题的来源和研究的意义 | 第8-9页 |
| ·研究的内容和采用的研究方法 | 第9-10页 |
| ·研究内容 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·本文的创新之处 | 第10-11页 |
| 第二章 国内外关于股价波动研究的文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外关于股价波动的研究 | 第11页 |
| ·国内关于股价波动的研究 | 第11-12页 |
| ·关于股价波动原因的研究 | 第12-14页 |
| 第三章 农业板块上市公司概况 | 第14-22页 |
| ·我国农业上市公司的基本情况 | 第14-20页 |
| ·农业板块上市公司的界定 | 第14页 |
| ·农业板块股票主营业务及地区分布 | 第14-20页 |
| ·我国农业上市公司的基本特征 | 第20-22页 |
| ·农业上市公司的规模特点 | 第20页 |
| ·农业上市公司的经营效益特点 | 第20-22页 |
| 第四章 农业板块股价波动的影响因素的分析 | 第22-27页 |
| ·宏观经济状况对农业上市公司股价波动的影响 | 第22-24页 |
| ·农业经济政策对农业上市公司股价波动的影响 | 第24-26页 |
| ·投资者行为对农业上市公司股价的影响 | 第26-27页 |
| 第五章 农业上市公司股票价格基本统计量的研究 | 第27-32页 |
| ·样本股和样本期的选取和处理 | 第27页 |
| ·农业类上市公司股票价格水平的统计特征 | 第27-29页 |
| ·农业类上市公司股票收益率的分布特征 | 第29-32页 |
| 第六章 基于GARCH族模型对农业板块股票日收益率波动性的实证分析 | 第32-38页 |
| ·研究股价波动的模型——GARCH族模型概况 | 第32-33页 |
| ·农林指数GARCH效应的检验 | 第33-35页 |
| ·日收益率的统计特征及平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·均值方程的确定和GARCH效应检验 | 第34-35页 |
| ·建立GARCH、TGARCH和GARCH-M模型 | 第35-38页 |
| 第七章 总结与对策建议 | 第38-41页 |
| ·研究结论 | 第38-39页 |
| ·政策建议 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 硕士期间科研成果 | 第47页 |