| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪言 | 第5-11页 |
| ·破产理论的研究背景及方法 | 第5-6页 |
| ·破产论的主要研究成果 | 第6-10页 |
| ·Lundberg-Cramér的经典破产论 | 第6-9页 |
| ·经典破产模型的推广 | 第9-10页 |
| ·本文主要内容 | 第10-11页 |
| 第二章 理赔额为线性时间序列模型的带干扰的风险模型的破产概率 | 第11-21页 |
| ·风险模型及基本假设 | 第11-12页 |
| ·滑动平均模型 | 第12-17页 |
| ·混合自回归滑动平均模型 | 第17-18页 |
| ·实例分析 | 第18-21页 |
| 第三章 稀疏过程下的双Cox风险模型的破产概率 | 第21-26页 |
| ·风险模型与基本假设 | 第21-22页 |
| ·破产概率的上界 | 第22-26页 |
| 参考文献 | 第26-28页 |
| 致谢 | 第28-29页 |
| 独创性声明 | 第29页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第29页 |