住房抵押贷款证券化风险管理研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·问题的提出、研究的意义及背景 | 第8-10页 |
| ·问题的提出 | 第8页 |
| ·研究的意义 | 第8-9页 |
| ·研究的背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·本文的研究目的和内容 | 第13-15页 |
| ·研究目的 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| 2 住房抵押贷款证券化的基本理论 | 第15-26页 |
| ·资产证券化的基本概念 | 第15页 |
| ·资产证券化的三大基本原理 | 第15-17页 |
| ·住房抵押贷款证券化的基本知识 | 第17-20页 |
| ·住房抵押贷款证券化的内涵 | 第17页 |
| ·住房抵押贷款证券的品种 | 第17-18页 |
| ·住房抵押贷款证券化的基本结构 | 第18-19页 |
| ·住房抵押贷款证券化的作用 | 第19页 |
| ·实施住房抵押贷款证券化的障碍和对策 | 第19-20页 |
| ·金融风险理论 | 第20-26页 |
| ·利率风险的度量 | 第21-24页 |
| ·信用风险的评估理论 | 第24-26页 |
| 3 住房抵押贷款证券化的风险 | 第26-51页 |
| ·引言 | 第26页 |
| ·提前支付风险 | 第26-35页 |
| ·影响抵押贷款提前支付行为的因素 | 第26-28页 |
| ·提前支付行为对抵押贷款及其支持证券定价的影响 | 第28-29页 |
| ·提前支付行为对住房抵押贷款证券的现金流的影响 | 第29-32页 |
| ·提前支付率的预测模型 | 第32-35页 |
| ·利率风险 | 第35-41页 |
| ·期权调整法度量利率敏感性 | 第35-36页 |
| ·零息票收益曲线构造 | 第36-40页 |
| ·利率树图计算MBS 各种利率方向上的价格 | 第40-41页 |
| ·信用风险 | 第41-48页 |
| ·住房抵押贷款的信用风险 | 第41-45页 |
| ·住房抵押贷款资产证券的信用风险计量法 | 第45-48页 |
| ·其他风险 | 第48-51页 |
| 4 住房抵押贷款证券化风险的管理 | 第51-65页 |
| ·引言 | 第51页 |
| ·提前支付风险的规避 | 第51-56页 |
| ·提前还款违约金设计 | 第51-55页 |
| ·收益率的维持 | 第55-56页 |
| ·利率风险的管理 | 第56-59页 |
| ·信用风险的管理 | 第59-63页 |
| ·信用风险的控制 | 第60页 |
| ·信用增级 | 第60-61页 |
| ·信用风险的对冲 | 第61-63页 |
| ·金融管理风险的控制 | 第63-64页 |
| ·其他风险的管理 | 第64-65页 |
| 5 结论与展望 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第69-70页 |
| 独创性声明 | 第70页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第70页 |
