| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第一章 前言 | 第12-16页 |
| ·引言 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-15页 |
| ·本文要解决的问题 | 第15-16页 |
| 第二章 预备知识 | 第16-19页 |
| ·引言 | 第16页 |
| ·相关定义和定理 | 第16-19页 |
| 第三章 双时段具违约相关性的公司债券定价 | 第19-27页 |
| ·引言 | 第19页 |
| ·模型假设 | 第19-20页 |
| ·公司债券定价 | 第20-24页 |
| ·金融意义分析 | 第24-26页 |
| ·结论 | 第26-27页 |
| 第四章 个人住房贷款违约概率研究 | 第27-33页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·基本假设 | 第27-28页 |
| ·模型建立 | 第28-29页 |
| ·模型求解 | 第29-31页 |
| ·模型应用 | 第31-32页 |
| ·结论 | 第32-33页 |
| 第五章 具违约风险的外汇理财产品 | 第33-41页 |
| ·引言 | 第33页 |
| ·基本假设 | 第33-34页 |
| ·不具有违约风险的模型 | 第34-37页 |
| ·具有违约风险的模型 | 第37-38页 |
| ·数值分析 | 第38-40页 |
| ·结论 | 第40-41页 |
| 第六章 结论与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 在学期间科研情况 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |