| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景和方法 | 第11-14页 |
| ·本文研究内容和主要贡献 | 第14-17页 |
| 2 标准化风险度量 | 第17-29页 |
| ·引言 | 第17-19页 |
| ·标准化风险度量 | 第19-24页 |
| ·几种重要回报分布下的标准化风险度量 | 第24-26页 |
| ·多期投资的标准化风险度量 | 第26-28页 |
| ·结语 | 第28-29页 |
| 3 标准化风险度量下投资项目的比较与选择 | 第29-40页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·单期投资的风险比较与项目选择 | 第29-35页 |
| ·多期投资的风险比较与项目选择 | 第35-39页 |
| ·结语 | 第39-40页 |
| 4 标准化风险度量下的多元投资决策I:单目标优化 | 第40-53页 |
| ·引言 | 第40-41页 |
| ·多元投资的标准化风险度量 | 第41-43页 |
| ·标准化风险度量下的优化决策方法 | 第43-45页 |
| ·最小化标准化风险方法 | 第45-46页 |
| ·考虑交易成本的一期组合优化模型 | 第46-49页 |
| ·应用:上证30 股票组合的优化 | 第49-51页 |
| ·结语 | 第51-53页 |
| 5 标准化风险度量下的多元投资决策II:双目标优化 | 第53-59页 |
| ·引言 | 第53页 |
| ·标准化风险度量下的双目标优化 | 第53-54页 |
| ·存在交易成本的双目标组合优化模型 | 第54-56页 |
| ·应用与实证:上证30 指数股票组合 | 第56-57页 |
| ·结语 | 第57-59页 |
| 6 标准化风险度量下的多元动态投资决策:增长与风险最优 | 第59-91页 |
| ·引言 | 第59-61页 |
| ·动态投资问题 | 第61-63页 |
| ·比例KELLY 策略与财富过程的扩散近似 | 第63-67页 |
| ·财富过程的增长率度量与标准化风险度量 | 第67-71页 |
| ·有效增长–风险前沿与最优增长–风险决策 | 第71-82页 |
| ·时间期水平的影响 | 第82-89页 |
| ·结语 | 第89-91页 |
| 7 R&D成果转让合同履约的定量分析:激励对策与优效设计 | 第91-104页 |
| ·引言 | 第91页 |
| ·问题的提出 | 第91-93页 |
| ·需付审计成本的合同设计 | 第93-96页 |
| ·不可审计情形下的合同设计 | 第96-97页 |
| ·无审计多期成果转让合同设计 | 第97-102页 |
| ·结语 | 第102-104页 |
| 8 全文总结 | 第104-107页 |
| 致谢 | 第107-108页 |
| 参考文献 | 第108-114页 |
| 附录1 攻读博士期间发表学术论文目录 | 第114页 |
