| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 引言 | 第15-17页 |
| 第1章 信用风险及其度量模型 | 第17-26页 |
| ·信用风险的概念与特点 | 第17-22页 |
| ·信用风险的概念 | 第17-20页 |
| ·信用风险的特点 | 第20-22页 |
| ·信用风险度量的发展 | 第22-24页 |
| ·信用风险度量的模式 | 第22-23页 |
| ·信用风险度量的发展历程 | 第23-24页 |
| ·信用风险度量模型的界定 | 第24-26页 |
| 第2章 传统的信用风险度量方法 | 第26-33页 |
| ·专家方法 | 第26-27页 |
| ·评级方法 | 第27-28页 |
| ·信用评分方法 | 第28-31页 |
| ·多元判别法 | 第29-30页 |
| ·Logit法 | 第30-31页 |
| ·近邻法 | 第31页 |
| ·信用评分模型的拓展——神经网络分析 | 第31-33页 |
| 第3章 现代信用风险度量模型分析及比较 | 第33-48页 |
| ·模型的简介与评判 | 第34-41页 |
| ·信用度量术模型(CreditMetrics) | 第34-37页 |
| ·信用风险附加模型(CreditRisk+) | 第37-39页 |
| ·信贷组合模型(Credit Portfolio View) | 第39-41页 |
| ·KMV模型 | 第41页 |
| ·现代信用风险度量模型的比较 | 第41-48页 |
| ·模型的一般比较 | 第42-44页 |
| ·模型在我国适用性的比较 | 第44-48页 |
| 第4章 基于我国上市公司的KMV模型实证分析 | 第48-70页 |
| ·KMV模型理论的基本框架及其评判 | 第48-58页 |
| ·理论基础 | 第49-51页 |
| ·KMV模型的内容 | 第51-58页 |
| ·KMV模型的实证分析 | 第58-70页 |
| ·尚需要解决的问题 | 第58-62页 |
| ·实证过程 | 第62-70页 |
| 第5章 KMV模型与我国商业银行信用风险度量 | 第70-81页 |
| ·我国商业银行信用风险度量及其不足 | 第70-74页 |
| ·我国商业银行信用风险度量 | 第70-73页 |
| ·我国商业银行信用风险度量的不足 | 第73-74页 |
| ·KMV模型与贷款风险度的比较 | 第74-78页 |
| ·对策建议 | 第78-81页 |
| 结论 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-87页 |
| 附录 | 第87-91页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第91-92页 |
| 致谢 | 第92页 |