| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-10页 |
| 1 绪 论 | 第10-14页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状及水平 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本论文研究思路与方法 | 第13-14页 |
| 2 信用风险的概述 | 第14-20页 |
| ·信用的基本概念 | 第14页 |
| ·信用风险的概念 | 第14-15页 |
| ·商业银行信用风险的主要成因 | 第15-18页 |
| ·政府方面的原因 | 第15-16页 |
| ·企业方面的原因 | 第16-17页 |
| ·银行自身经营中的问题 | 第17-18页 |
| ·商业银行信用风险的特征 | 第18-20页 |
| 3 商业银行评价企业信用的方法研究 | 第20-45页 |
| ·引言 | 第20页 |
| ·基于集对理论的企业信用评价方法 | 第20-36页 |
| ·引言 | 第20-21页 |
| ·集对分析对不确定性的认识和处理 | 第21-23页 |
| ·基于集对理论的企业信用评价方法 | 第23-30页 |
| ·应用实例 | 第30-36页 |
| ·基于突变理论的企业信用评价方法 | 第36-44页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·突变理论的基本原理 | 第36-39页 |
| ·突变级数法综合评价的几点说明 | 第39-40页 |
| ·基于突变理的论企业信用评价的基本步骤 | 第40-41页 |
| ·应用实例 | 第41-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 4 单笔贷款信用风险度量 | 第45-54页 |
| ·引言 | 第45-47页 |
| ·建模思路 | 第47页 |
| ·商业银行信用风险度量模型分析与构建 | 第47-53页 |
| ·风险度 | 第47-51页 |
| ·风险度预期违约概率、风险度预期违约损失率 | 第51页 |
| ·贷款方式预期回收率 | 第51-52页 |
| ·贷款预期违约损失、贷款预期收益 和贷款非预期违约损失 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 5 贷款组合信用风险的度量和管理 | 第54-59页 |
| ·引言 | 第54-55页 |
| ·贷款组合信用风险度量的贷款非预期违约损失模型 | 第55-56页 |
| ·模型应用 | 第56-58页 |
| ·贷款合理定价 | 第56-57页 |
| ·提取坏帐准备金 | 第57页 |
| ·优化贷款组合 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 6 对策和建议 | 第59-63页 |
| ·信用风险识别方面 | 第59-60页 |
| ·信用风险度量方面 | 第60-63页 |
| 7 结 论 | 第63-64页 |
| 致 谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录一:论文中评价方法的Matalb 6.0 程序设计 | 第69-75页 |
| 附录二:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75-77页 |